Кто знает, подскажите как реализовать идею входа в позицию на уровне от цены открытия свечи.
К примеру, я хочу входить в лонг на уровне равном: открытие + (закрытие[i-5] - low[i-5]). пишу это в формулу, добавляю на условие входа и он просто входит от открытия. а если через обновляемое значение, то что должно быть логикой обновления формулы "открытие + (закрытие[i-5] - low[i-5])"? пробовал писать EMA1>EMA2, но тоже безуспешно, он входит от открытия(

скрипт выложите

Держите))

У обновляемого значения поставьте флаг "не очищать".
http://screencast.com/t/rKjTioKPebin
Правильно открывает, по указанной цене.(цену входа на график выведите)

не совсем правильно)) если посмотреть, то перед открытием идет большая бычья свеча. В формуле я пишу что ценой входа будет закрытие предыдущей свечи минус ее минимум прибавленный к открытию сейчас. Открытия на этой свече не должно было быть вообще, т.к. закрытие предыдущей большой бычьей свечи минус ее минимум прибавленный к открытию будет гораздо выше и эта свеча его бы не зацепила, но вход почему - то есть. Я вот не могу понять что не так(

цену входа(которую расчитали) на график выведите и всё увидите.

нет, вы меня не понимаете. этот скрипт работает не правильно и у вас на скрине это тоже видно. вот еще картинка с подробным описанием как надо и как есть

Позволю себе вмешаться.
Вот состояние на момент пересчета скрипта непосредственно перед выставлением заявки.

Последняя известная скрипту свеча, на момент расчета, это не та свеча на которой сделка произошла, а предыдущая. Соответственно цифры Вы приводите в проверочном расчете неправильные.
А вот состояние на момент следующего пересчета скрипта программой, через час.

Выставилась заявка и произошла сделка. Вроде все отработало правильно (цифры я не могу проверить).

аха.. я понял. спасибо. он входит, но входит не на второй свече, а на 3й по уровню, рассчитанном из вычитания на 1й свече + цена открытия 2й. только вот иногда на 3й уже входить поздно или вообще не надо.
Вы не знаете как сделать вход строго по цене открытия 2й свечи + расчет и строго на 2й свече?

Ну, навскиду, есть 3 варианта:
1. Использовать "Интервал пересчета" = Интервал + первая сделка.
2. Уменьшить базовый таймфрейм. Т.е. использовать таймфрейм, например, 1 минута, а индикаторы и цену высчитывать от сжатых 60 минутных данных.
3. Самый простой - вместо цены открытия начинающейся свечи использовать цену закрытия предыдущей. Большой разницы между ценами закрытия и открытия на часовом таймфрейме для RI врядли стоит ожидать.

Дальше сами...
Успехов!

большое спасибо) сделал через цену закрытия, вроде норм))