"Грамотно построенная и тщательно протестированная торговая система тоже по своей сути является активом, в который трейдеры инвестируют свои деньги. И построение портфеля торговых систем является не менее важной задачей для трейдера, чем формирование портфеля акций для инвестора. В этой статье я расскажу, как можно составить портфель торговых систем, который бы отвечал личным предпочтениям конкретного трейдера."
Отличная практичная статья, спасибо за ссылку! Аналогичный вывод просматривался в Чеботареве с нарезкой алгоритмов по таймфреймам и их диверсификации, только там дальше суммирования доходностей по алгоритмам не пошло, отрезку отрицательных доходностей в ТСлабе пока сделать не удалось и просадку суммарной доходности считать тоже пока бессмысленно (хотя если в Екселе поковыряться, можно и там это сделать... , только что толку - алгоритма в ТСЛабе то всё равно нет), а тут - готовое решение для анализа. По поводу надстройки менеджмента стратегий-нет предела совершенству ;-)) -но считаю её и сейчас в Екселе реализовать можно, ТСлаб минимум данных для этого анализа и сейчас экспортирует.
, только что толку - алгоритма в ТСЛабе то всё равно нет), а тут - готовое решение для анализа. По поводу надстройки менеджмента стратегий-нет предела совершенству ;-)) -но считаю её и сейчас в Екселе реализовать можно, ТСлаб минимум данных для этого анализа и сейчас экспортирует.
Предыдущий топик
К началу
