Здравствуйте. Подскажите как сделать так чтобы робот накапливал и обсчитывал все индикаторы за несколько дней данных, а торговал при этом и отображал сделки только реальные ( с момента запуска) т.е не показывал сделок и результатов по ним, которые были бы сделаны роботом в прошлом.

Виртуальную позицию поставьте 1.

не очень понял где это делается? "виртуальная позиция макс. свечей" ?
как конкретно работает этот параметр?

Игнорировать позиции вне истории - в настройках агента.

Это не то, это позиции дальше чем max баров. Там и данные для расчета обрезаются.
Можно поставить "Торговать с", чтобы обрезать виртуальные сделки.

В общем идея вся в чём. мне нужно несколько роботов уже финально проверить на онлайне, (подсоединён через квик) чтобы никакие действия в прошлом бы не мешались и не отображались. И при этом чтобы робот не отправлял пока сделки на реальный рынок. так как это финальные тесты перед боевой работой.

Ну тогда самое простое, добавить в условие входа, к примеру (дата > 140414). Тогда виртуальные позиции будут открываться и считаться только с завтра.

На агенте прошлых "виртуальных" сделок и так не будет. Будет лишь последняя по истории, до первой совершенной сделки.
Если сделки не собираетесь исполнять, значит будете видеть только виртуальные, пока не исполните реальную или пока последняя виртуальная сделка не будет закрыта так же виртуально, после чего вы ее на агенте не увидите.
Торговать без совершения сделок - бесполезная затея, кроме того, что "о-О-О я наконец-то вижу как робот что-то делает!" такой тест вам ничего не даст. Возьмите дешевый фьючерс. Например сбера или газа и зарядите один лот на реал. Это будет реальным тестом.

Ну например я не знаю, что будет на онлайне при реальной работе, когда галочка "по рынку с фиксированной ценой" НЕ СТОИТ. Как будет реально делать сделку робот? (если стоит - понятно все)

Очевидно будет исполнять "по рынку".

что это означает для TSLab? и чем по факту будет отличаться от если галочка стоит.

когда галочка стоит - то это лимитка при возможности.
когда галочка не стоит - то это по рынку.
Название галочки прочитайте внимательно. Речь про определенный тип блоков.

Вопрос обратный теме, как сделать так, чтобы АГЕНТ, думал что у него есть открытая позиция, если у скрипта она по идее сейчас открыта?

чего? )
Вопрос не понял.

и еще один вопрос, как открыть позицию вручную, так чтобы робот думал что именно у него есть открытая позиция.

поясняю вопрос 1)- по алгоритму скрипт должен был например вчера в 9 вечера открыть позицию. и на данный момент она должна была бы оставаться открытой.(предположим закроется она у нас в час дня) При этом в нем не будет совершаться новой сделки, пока эта позиция открыта.Если я запущу агент, он будет думать что у него конкретно позиции нет и может открыть позицию уже сейчас.
Задача сделать так чтобы робот (агент) думал что у него тоже до часу дня якобы есть позиция.

а вопрос второй- как открыть позицию вручную, чтобы робот думал, что она у него есть (роботов запущено много, нужно чтобы конкретный думал что у него есть позиция)

Форум - поисковик.
FAQ! http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=27886#Post27886

всё равно не понял для чего это.
Но в свойствах есть параметр "виртуальная позиция" , если например поставить 1, то агент через бар после сигнала и не вспомнит, что должна быть позиция.

1. Оно так и будет по умолчанию. Робот откроет виртуальную позицию на истории. И по сигналу выхода он ее закроет, не производя никакие реальные движения на счету.
2. Открыть сделку с комментарием содержащим название блока входа.

а вот какая из настроек отвечает за это? уже не раз натыкался что робот не замечает ту позицию которая у него должна была быть открыта на истории. И открывает позицию несмотря на четкий запрет открытия при "есть активная позиция"

Запустил первого робота на реале Результат плачевный хотя в скрипте и даже в агенте с реальными данными все было супер Скорей всего из за задержек в связи робот успешно торгует в минус еще и пропускает входы выходы и даже стопы Получается робота нужно строить и тестировать в реале с разными регулировками А я все делал по фьючерсу РТС Подскажите как найти фьючерс сбера набрал в поиске SBRF но там нет 6.14 как найти который сейчас торгуется И еще если кто им торгует подскажите какая комиссия за круг (брокер и биржа) и какие цифры должны быть после запятой и в оптимизации как задать мин и макс это задается в пунктах или в копейках

Код у июньского фьючерса сбера SRM4. Комиссия биржи внутри дня 50 коп. Комиссия брокера вещь индивидуальная.

этот вопрос уже пора в FAQ внести, комисия для тестирования инструментов у которых комиссия биржи 50 коп - состовляет от 2.5 до 40 пунктов в зависимости от стратеги. т.е. уникальная стратегия может работать и на 1.5 рублях но вот канальники в момент сильных движух - 19 . ну и влиять будет вход лимитками или по рынку...

При абсолютной комиссии 50 пунктов по РТС средний п/у должен быть больше 50 А у меня получалось добить средний п/у до 15 пунктов и комиссию я ставил 5 пунктов ( 7 рублей за круг) А в реале получается задержки связи робот пропускает вход а потом догоняет по рынку с отрывом эти 50 пунктов В итоге минус В идеале нужна работа с тестовым квиком Юниор но TSLab ее не поддерживает

Средний п/у 15 пунктов? На Ри? Полтора шага цены?
Странно, почему же робот не зарабатывает миллионы.

По моему тему надо в Беседку переносить и бежать за ведром попкорна.

У меня была задача заработать 10 пунктов на каждой минутной свече Входы по лимитникам выходы тоже Скрипт торговал только в одну сторону прибыль за день от 2500 до 5000 пунктов 350 сделок в день Комиссия 7руб за круг Даные брались реальные Но как только включил в торговлю робот сразу съезжает в минус и входы и выходы не совпадают со скриптом

Поставьте "ждать исполнение" побольше.

и подключите плазу. Иначе это похоже на попытку обогнать феррари на запорожце. Мне так кажется.

Еще учти при тесте на истории ЛИМИТНИКАМИ, что в тслабе есть косяк и будет огромная погрешность при таких небольших планируемых прибылях, погрешность заключается в том, что если цена открытия нового бара скакнет ниже твоего лимитника (на примере лонга), то исполнение будет засчитано по цене открытия, а не по цене лимитника, т.е. по более выгодной цене чем оно было бы в реале (в реале более выгодная цена тоже возможна, но очень редко, я так понимаю что пока тслаб вошкается с выставлением лимитки, то цена может скакнуть в более выгодную), так что при большом количестве сделок и маленькой целевой прибыли эта разница может оказать существенное влияние на результат и на определение оптимизируемых параметров, чтобы её оценить суммируй по модуля разницу между расчетной ценой и ценой входа (если выходишь тоже лимиткой, то результат в уме умножай на 2, так как при выходе тоже такие же возможны ситуации, но просуммировать выход так не получится на кубиках) ... сильно влияет когда ты ставишь лимитник рядом или по цене закрытия бара, тогда следующий бар может открыться по цене ниже лимитника, таких баров на минутках будет процентов 30 и по ним по всем ты получишь прибыли на 10-20 пунктов больше чем в реале. И да - косяк в том, что в описанной ситуации тслаб сдвигает лимитник - чего в реале не бывает почти никогда

Спасибо за поддержку буду тестировать всякие варианты может что то и получится

ну сразу стоит отметить что в реале цена входа и выхода идет от бида/аска. Если вы тестите то надо это учитывать

про лимитник речь, а у лимитника вход от цены в нем указанной

Я хочу потестить ситуацию когда на пример на лимитник на покупку подать на вход цены Bid и если цена убегает вверх то и цена в лимитнеке переставляется с изменением Bid Но тогда нужно или таймфрейм ставить 1 секунда т.к. если минута то и заявку скрипт пересчитает через минуту Да и в блоке формула как записать Bid>Bid[-1]?Bid:если нет то оставаться на месте т.е. тоже Bid Не пойму как правильно задать такое условие?

Хотя Bid можно в ОЗ запомнить и подать на блок формула с условием Bid>Bid[-1]?Bid:ОЗ Может еще есть мысли

я бы делал через ОЗ, в ОЗ запоминаешь бид, в логической формуле проверяешь новый бид и значение из ОЗ, если то что надо, то даешь разрешение на перезапись бида в ОЗ, тут надо еще условие для обновления ОЗ продумать, так как если все время увеличивать/уменьшать в одну сторону, то наступит "тупик" для последующих сделок, нужно продумать как будет сбрасываться ОЗ после закрытия сделки

а таймфрейм для этого нужен тиковый, но учти, что у брокеров наверняка есть комиссия за частое переставление лимитной заявки, поэтому желательно вычисления вести "в уме", а выставлять только в момент когда она может исполниться, ну и на истории такое наверное не протестировать - бид и аск наверное не записываются даже