Вопрос к пользователям алгоритмов работающим на больших таймфреймах (час и более).
Как рассчитываете среднее проскальзывание при тесте на исторических данных? Сегодня с утра по фьючерсу на индекс РТС проскальзывание было очень большое от заданного уровня. А про 3 марта вообще молчу.