Поясню: Заданное алгоритмом условие может быть выполненно до закрытия, несколько раз после цены открытия следующей свечи, и только потом пойти в невыгодном направлении.
Можно вообще выставлять лимитные заявки по заданной цене (исполнилось - хорошо, не исполнилось - черт с ней).
В итоге есть способы получить цены очень близкие к цене условия.

При текущем механизме тестирования исполняется цена следующей сделки, а она может сильно отличаться, особенно на среднеликвидных инструментах, а уж малоликвидных тем более.

Получается при тестировании учитывается проскальзывание, не контролируемое пользователем. На мой взгляд должно быть два механизма - и "Виртуальный", показывающий теоретическую состоятельность самой идеи, и текущий, более реальная картина, над которой и приходится работать.