Добрый день.
Вопрос по механике тестирования скрипта: почему программа открывает позицию на следующем баре после выполнения заданного условия?

К примеру на скрипте: условия на открытие/закрытие позиции появляются в черных точках, позиция открывает/закрывает позицию на следующем баре.

Позволяет ли программа это как-то изменить?

Используйте блок сжатие.

Спасибо за оперативность, однако это не самая понятная тема, и как она должна помочь я сразу не смекну.

когда появился ваш сигнал, свеча уже завершена и никак не получится войти в позицию на этой же свече. Поэтому входим только на следующей. Вот такова механика.

Понимаю, что если я работаю с закрытием свечи, то следующая сделка (теоретически моя) по определению будет в следующем таймфрейме.

Однако мне нужно это обойти - скрипт работает на минутных интервалах на основании цен закрытия и времени для входа будет достаточно, цену может уйти, но не критично. При текущей схеме выставления заявок "проскальзывание" составляет 1 временной интервал (в моем случае 1 минуту) - за 1 минуту цена улетает куда угодно... И результаты тестирования мягко говоря "левые".

Я пробовал сделать тоже на блоках цена открытия - все равно заявка выставляется на следующем баре.

Вариантсо сжатием не помог: скрин со схем прилагаю, может подключил не так.

Параллельно для меня сейчас вопрос возник: если в параметрах скрипта будет пересчет каждую Сделку лимитированные заявку будут выставлять сразу или на следующем интервале.

ViL, можете немного подробнее объяснить чем мне должны помочь блоки сжатия и как?
Я попробовал пропустить цены закрытия через блок сжания, скрин выше, но ситуация не поменялась - позиция считается открытой по цене закрытия бара, следующего за баром, выполнившим условие.

Сжатие позволит в источнике поставить например 1 секунду, а в сжатии тот интервал, который необходим для работы индикаторов.
Таким образом при появлении сигнала исполнение будет через секунду.

Стало немного понятней.
1. Т.е. мне необходимо указать в источнике 1 сек.
2. Сжимать все до 1 минуты или до того интервала, которые будет для меня наиболее приемлемым.
3. На основании сжатых данных генерить приказ к покупке, который будет исполняться на следующий тайм фрейм источника (в моем случае на след секунду).

Попробовал сделать - не получилось.
В истории есть посекундные данные для тестирования скрипта?

Это вопрос к Вам. У Вас есть посекундная история или нет?
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60522#Post60522
т.е. если накапливали историю, значит есть, если не накапливали, значит нет.

Большое спасибо за ответ.

Эта тема на форуме поднимается не раз.
Просьба к разработчикам от пользователя - реализовать более простой способ тестирования, при котором учитывалась цена текущей свечи (в моем случае цена выполнения логического условия).

Для меня на этапе тестирования на фреймах до 1 минуты важен сам механизм, расчетная прибыль при различных параметрах.
Пытаюсь сейчас сделать арбитражного робота, открывающегося в случае появления краткосрочной возможности на минутах - он выдает полную чушь при тестировании, т.к. открытие в тесте на след баре, а реале работает лучше, т.к. выставляет приказы при обновлении скрипта "Сделка"...

Для меня, как для пользователя графической части программы вариант со сжанием - реальная головная боль! и затруднение в работе...

Вообще плохо понимаю что вас не устраивает. На следующем баре заявка исполняется по цене ОТКРЫТИЯ бара. То есть по первой цене после закрытия свечки на которой у вас образовалось условие А условие у вас формируется всегда ПО ЗАКРЫТИЮ свечки. Что вы хотите еще выжать из тслаба мне плохо понятно. Заявка исполнится сразу же после выставления сигнала на вход. Без каких либо задержек. В тесте и в реале.

Поясню: Заданное алгоритмом условие может быть выполненно до закрытия, несколько раз после цены открытия следующей свечи, и только потом пойти в невыгодном направлении.
Можно вообще выставлять лимитные заявки по заданной цене (исполнилось - хорошо, не исполнилось - черт с ней).
В итоге есть способы получить цены очень близкие к цене условия.

При текущем механизме тестирования исполняется цена следующей сделки, а она может сильно отличаться, особенно на среднеликвидных инструментах, а уж малоликвидных тем более.

Получается при тестировании учитывается проскальзывание, не контролируемое пользователем. На мой взгляд должно быть два механизма - и "Виртуальный", показывающий теоретическую состоятельность самой идеи, и текущий, более реальная картина, над которой и приходится работать.

По-этому и нужно использовать сжатие. Это единственная возможность, узнать, что было внутри бара.
Сжатие это и есть та самая реализация о которой Вы просите.

то о чем вы пишите нужно было писать в самом первом сообщении. Ответ на ваш вопрос вам дал ViL. Никаких других механизмов придумывать не нужно.