... А вот при ТФ 15 сек. проскальзывание или различие между ценой лаборатории и агента редко больше 10 пунктов, т.е. 1 шаг цены, для РТСа.
это по вашим трансляциям я приметил давно, хотя я считал что это из за особенностей работы ask/bid .
тут вопрос больше в тестировании. для тестировании на большом интервале на секундах с жатием в минуты даже i7 с трудом справляется.
а мои сравнения одного и тогоже алгоритма разработанного на минутах и просто переключенного на секунды с жатием до минут - результаты далеко не идентичны . я недоумеваю по этому поводу ...
Результаты будут различаться. Я с той ситуацией столкнулся в своё время. Моё мнение такое -брокеры дают далеко не полную "картину мира", думаю они делают "нарезку" данных, т.е. частичную инфу. Она в полной мере есть только в тиках. ТСЛаб тики преобразует в свечи нужного формата, при этом не теряя полноты её. У меня стоит Core i7, работает нормально с тиковыми данными, даже на тесте на склейке в 1 год.
А если рассматривать ситуацию работы на секундах или тиках, то моё мнение такое-лучше делать "правильный" вход и выход, нежели вход-выход по принципу "успел-не успел", шансы на выигрыш в сделке разные. При этом по большому счёту не важно какой рабочий ТФ выбран. Выбор ТФ -это уже от логики скрипта зависит. Естественно, на истину не претендую.
Предыдущий топик
К началу
