Для себя решил, что TSLab не подходит для true HFT. Слишком нестабильна и прожорлива платформа. За более чем год реальной эксплуатации, у меня до сих пор появляются различные глюки, которые конечно фиксятся, хотя и не всегда. Таймфрейм моих алгоритмов не ниже 10 минут.

Я не говорю, что платформа плохая. Нет. Просто она не для HFT с моей точки зрения.

Конкретика. Я использую Финам + transaq. Глюки, которые происходят постоянно: перестают приходить котировки(иногда пярмо с утра не приходят). Связь, судя по логу, периодически разрывается. Иногда подолгу не работает сервер.(часы!). Иногда графики не верно отрисовываются. Поведение перед закрытием не всегда корректное. После открытия сессии, часто бывают ошибки вида: "пропущено n-баров".

Вполне возможно, что во многом виноват Финам, а не платформа, но еще раз, для мелкого таймфрейма и тысяч сделок в день, любой подобный глюк на реальном счете принесет колосальные убытки, поэтому роботы там пишутся совсем другие. Их невозможно убить ничем, кроме ошибки на самой бирже или попадания метеорита в стойку с сервером.

Я собираюсь переходить на вариант plaza II, но все равно HFT лично у меня будет работать только на прямую без доп. толстой прослойки или через тонкую полностью контроллируемую, типа stock#.

При этом, TSLab в принципе сам по себе не плох, но просто не надо забивать гвозди ножницами.