Originally Posted By: Kermit
[quote=usas]
Насчет хеджирования не понял идею. Как может, что-то хеджировать ошибочная транзакция, которая не будет исполнена и за большое количество которых биржа оштрафует? Прошу пояснить. Мне эта тема интересна, поскольку планирую в ближайшее время делать алгоритм с постоянным присутствием в стакане.

Я имел ввиду следующее - допустим у вас в скрипте два независимых входа-выхода по одному инструменту и по одному из входов скрипт стоит в позиции.
Приходит сигнал входа в противоположную позицию по второму входу. У вас три варианта -
1. запретить 2-й вход (позиция не меняется)
2. войти по второму входу закрыв первый (перевернуться)
3. войти по второму входу не закрывая первый, при этом скрипт ведет обе позиции, а на бирже ноль.
Эта ситуация сохраняется до срабатывания стопа в "неправильной" позиции, а противоположная начинает накапливать прибыль.. (не всегда конечно,но идея рабочая, проверено..)