Насчет хеджирования не понял идею. Как может, что-то хеджировать ошибочная транзакция, которая не будет исполнена и за большое количество которых биржа оштрафует? Прошу пояснить. Мне эта тема интересна, поскольку планирую в ближайшее время делать алгоритм с постоянным присутствием в стакане.
Имелось ввиду, что работая с фьючерсами, для открытия противоположной позиции не обязательно закрывать имеющуюся. Т.е. При открытом лонге можно открывать шорт и наоборот. Скрипт будет вести обе позиции. Брокер видит арифметическую сумму позиций. Но, повторюсь, это правило только для срочного рынка.
Предыдущий топик
К началу
