Добрый день. Нужна помощь - только начинаю.
Позволяет ли TSLab выдавать в качестве числовой информации данные о лучшем предложении на продажу и покупку (ближайшие к оптимальному данные из стакана)?
Уверен, что может - подскажите инструменты или поясняющую документацию.

Позволяет ли получать данные по лучшей цене на продажу покупку? Объем открытых заявок на N шагов от оптимальной цены?


Пример: Сбербанк - .
При текущей цене 8000 какова ближайшая цена на продажу? (8001, 8002 или 8003 и т.д.) Объем позиции в лотах.
Объем предложений на продажу от 8001 до 8005 руб. и на продажу от 7999 до 7995.

В продолжение:
Программа может оценить цены, по которым была открыта позиция по рынку?
Т.е. открытие по рынку, далее скрипт должен понять по какой цене ему в итоге достался инструмент (число), потом логическое выражение, дающее сигнал к закрытию позиции?
пример: Gazp - заявка по рынку 136500, досталась по 136400, далее закрытие, если текущая цена будет 136400 + заданная величина в руб.

Если может - подскажите путь реализации или скрипт с примером. постараюсь разобраться.

1. В "торговой математике" есть кубики Bid и Ask.
Только это не данные стакана на прямую, а индикатор, которому нужна сформировавшаяся свеча, чтобы пересчитаться. Но в принципе, на ликвидном инструменте это вполне похоже будет на реальные котировки.
По объему, вроде видел нечто подобное в пользовательских индикаторах, которые выкладывали на форуме.
2. В "Позиция" есть кубик "Цена входа", который выдает реальную цену.

По "Цене входа" разобрался - большое спасибо!
По первому вопросу - открыт.
В квике есть такая метрика или параметр - называется "Лцчшая цена предложения" "Лучшая цена спроса".
По объему
"Предложение по лучшей цене" "Спрос по лучшей цене"

Торговая математика, бид аск Это и есть лучшие цены из стакана.
Объем открытых заявок на N шагов от оптимальной цены поищите на форуме, было несколько решений в виде пользовательских индикаторов.

готовых решений не было. Было предложение http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60041&#Post60041 и http://tslab.reformal.ru/proj/?ia=577976

Бесплатно, работоспособно/нет не знаю:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=35632#Post35632 Здесь очевидно пишется вся история по всем строкам.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=50522#Post50522 Здесь можно сложить, очевидно необходимое.
Платно:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=59547#Post59547
Здесь очевидно точно будет работать.


Возможно ошибаюсь, и там этого нет. :), но по-идее, если речь про выставленные в стакане заявки(объем на цене или по строкам), то это именно то, что Вам нужно, достаточно сложить необходимые строки.

VIL, спасибо за ссылки. Оба этих решения рабочие (бесплатные). Но!!! они пишут в файл огромную базу данных, которую потом необходимо считывать (с задержкой в две свечи выходит).
В то время как хотелось бы от разработчиков простого решения по озвученному предложению А именно, блоки BidQty и AskQty (они уже имеются в программе) должны иметь историю и регулироваться по глубине стакана, а не суммировать результат всего стакана.

парам-пам-пам ... Я вот всё думаю, когда разработчики повернутся к лесу передом ? ...

На сколько я понимаю, опционы - это первоочередное задание партии в 1.3 съезде, при этом из 1000 человек ими может заинтересоваться только 5, потому-что риски, связанные с опционами и стратегиями на них более 20% в одной сделке. Что собственно не устраивает оставшиеся 995 человек из 1000.
Вот и вопрос возникает не только у меня, на сколько я понимаю. Если не прав, поправьте. Но я вижу ситуацию именно таковой. В 1.2 даже количество не работает нормально, но все заняты 1.3 . Просто мысли вслух ...

Подскажите, почему программа при тестировании срипта завышает убыток?
Скрин из отчета в приложении:
Продано 10 лотов префов сбера, выкуплено с убытком. На калькуляторе у меня получается 19 рублей, а у программы в отчете 190 руб.
Моя сдается!:)

Большое спасибо за помощь по предшествующим вопросам!

в сбере 10 акций в одном лоте, прога об этом знает, если хоть раз подключалась к реалу или даже к демо.

Согласен:
10 лотов по 10 акций по 67,70 Итого 6770 в короткую.
ВЫкупить приходится с убутком
10 лотов по 10 акций по цене 6789
Итого: 6770-6789= 19 руб.

У меня 19 рублей получается, а у программы 190.
Возможно что-то упускаю, только что?

Комикс какой стоит в блоке? И блок какой?

Чуть понятней или подскажи где "комикс" если это термин?
Я 2-й вечер с программой разбираюсь...

Блок комиссии я имел ввиду.

Вам лучше сюда: https://my.tslab.ru/getvip/

Ребята адекватные, всех почти лично знаю. Сэкономите кучу времени и денег. За месяц наблатыкаетесь, будете круче меня.

Пока все комиссии я убрал, их вообще нет - сейчас просто алгоритм обкатываю - точки входа и выхода работают отлично, но вот только профит по сделкам почему-то кривой.

Имитация портфеля в свойствах скрипта?

Депо 50000
Вид эмитации - по умолчанию.
Режим торгов - все.

Параллельно совершается еще 3 сделки, по ним все верно - рубль в рубль... Косячен только преф:)

Тогда лучше выложить скрипт и вопрос задать ViL или Saro, круче их прогу знает только Nektodron, до которого как из "пушки по воробьям". Если отвечать не будут, тогда по ссылке что я дал. Там как раз прицельно по Nektodron-у. Пару часов и ответ перед глазами.
Или просто сюда http://support.tslab.ru/, месяц ожидания и синица в кармане ..

А почему вы решили что простые стандартные решения с историей будут писать базу меньшего размера? Да конечно 1 и 2 ссылка сделаны не оптимально и реально пишут и по 400 мб за день. По 3 ссылке 50-60 в день. И меньше шибко не ужать.
Так что даже если разработчики и сделают историю стакана (в чем я сомневаюсь), то жрать места она будет НЕ МЕНЬШЕ чем жрётся по ссылке 3. А то и больше, если они не будут применять компрессию данных. Если применят сильную компрессию, то загрузка данных будет тормозить. Так что тут палка о двух концах. Либо скорость и много места, либо медленно и не очень много места.

Если вам реально нужно работать по стакану то ссылка 3 для вас. Если это просто очередное пожелание: "вот если бы у вас было сделано, то я бы обязательно это использовал" - тогда ждите . Возможно, когда нибудь, и появится в стандартном релизе тслаба.

Ссылку №3 не рассматривал, хотя знаю, что Ваши решения здесь одни из лучших.
Мне реально не нужно работать по стакану. Вернее я бы хотел начать работу в этом направлении, но не уверен, что лично для меня это будет полезно, важно и нужно.
Я не использую ТА, в классическом его понимании а из индикаторов максимум, что я использую это МА на второстепенных функциях. А вот данные стакана мне были бы интересны (но не факт, что полезны).

Разработчики ТСЛаб проделали титанический труд по созданию и совершенствованию программы (её уже сложно сравнить с вариантом 2010 года). Её использование в моделировании и торговле обходится в примерно 1,5 т.р. без учёта дополнительных сервисов. Проба и тестирование на исторических данных бесплатно. Такой подход, по всей видимости, оправдал ожидание разработчиков и люди, попробовав работать с программой однажды, уже не могут отказаться от её использования на коммерческой основе.

Понимаю, что любой труд должен быть адекватно оценён и оплачен. Но лично я не готов платить (вне зависимости от стоимости) за решения, в необходимости которых я не уверен.
Я ценю Ваш труд и усилия на этом форуме, здесь Вы один из лучших. Но я не покупатель Ваших решений (возможно пока и возможно из за своей недальновидности).

спасибо за лестный отзыв . Vil и я просто еще раз описали перспективы. В них пока не проглядывает стакан с историей из коробки. Поэтому что есть, то есть. Другого нет . МНе тоже хотелось чтобы работало котирование, но в текущих реалиях АПИ сделать его не представляется возможным. Увы и ах. Сижу жду 1.3

А что будет в 1.3? Есть какая-то информация хоть неофициальная? Слышал только выступления Каленковича про опционный модуль.

Просьба, создайте тему и обсудите ее там или личкой...

Подскажите, ответ на вопрос - скрипт завышает убыток по сделке.
Скрин и детальное описание в этой теме ранее, на 1 листе.

#61391 - Wed Apr 02 2014 12:20 AM

Подскажите, почему программа при тестировании срипта завышает убыток?
Скрин из отчета в приложении:
Продано 10 лотов префов сбера, выкуплено с убытком. На калькуляторе у меня получается 19 рублей, а у программы в отчете 190 руб.
Моя сдается!:)

Большое спасибо за помощь по предшествующим вопросам!

10 лотов по 10 акций по 67,70 Итого 6770 в короткую.
ВЫкупить приходится с убутком
10 лотов по 10 акций по цене 6789
Итого: 6770-6789= 19 руб.

У меня 19 рублей получается, а у программы 190.
Возможно что-то упускаю, только что?

Подскажите, а возможно сделать "полуробота":
одновременное выставление заявок по нескольким источникам по команде пользователя - к примеру используя быстрые клавиши.

Подскажите детальнее, для танкистов - почему скрипт не отображает разницу котировок сбера? (приложение)
Аналогичная схема по фьючам отлично работает...

Уверен мелочь какая-то.

Заранее благодарю.

Блоки Bid и Ask работают только в режиме реального времени при подключённой связи с поставщиком данных и не имеют (не сохраняют) истории.
Что должно быть во втором источнике тоже не понятно.

Captan, спасибо за ответ. Я понимаю механику работы этих блоков и отсутствие истории по ним.
Загвоздка пояснить смогу только завтра, когда будет работать ММВБ - нужен поток.

По какой причине система может выдавать такую ошибку?
"17:29:05.03 206 197507925:[Фортфель ММВБ]:Данный инструмент запрещен для операции шорт"
Это преф сбербанка, у "Открытия" его шортить можно, ручками через квик это спокойно получается...

это звонить брокеру, только он пояснит

Через квик брокера все работает нормально. С брокером созванивался - они также говорят, что это какие-то настройки SmartLab.

Может быть проблема в счете из-за новой маржиналки? Причем тут настройки TSLab, если он отправляет заявку брокеру, а брокер ее отклоняет?

Почему тогда через 5 минут он не отклоняет заявку, посланную через терминал квик и продает в короткую?

Вы можете сказать, такая ошибка появляется при отказе в заявке со стороны брокера? или по какой-то другой причине?.. Как-то подтверждается факт отправки брокеру?..

В системе квик продажа состоялась, скрин в приложении. Пока вопрос почему это через TsLab не получилось...

Со своей стороны попробую продать через стакан в понедельник и простым роботом, без наворотов.

у брокера на короткие позиции по акциям могут быть количественные лимиты и на вашу заявку может просто не хватить акций. тривиально...

а через 5 мин другой клиент вашего брокера закрыл свою короткую позицию и ваша заявка через бругую прогу удовлетворили.

При всем уважении лимитов брокера открытия хватит, чтобы удовлетворить "коротние" потребности 1000 таких мелких спекулянтов как я.
А на денежном счету в 30 раб больше средств для продажи 1 лота в короткую.
Тем более через терминал квик все нормально продается.

у меня было что манагер брокера недонастроил мою учетку и сделки не проходили...

Т.е. обратиться к представителю брокера, который отвечает за работу терминала Tslab?
Или к кому-то другому?

в тех поддержку брокера и постараться убедить их проникнуться проблемой

Спасибо, "секс" с брокером никто не отменял!

Как оказалось короткие заявки "по рынку" на секции ММВБ запрещены. Только лимитированные с указанием цены.