А почему вы решили что простые стандартные решения с историей будут писать базу меньшего размера? Да конечно 1 и 2 ссылка сделаны не оптимально и реально пишут и по 400 мб за день. По 3 ссылке 50-60 в день. И меньше шибко не ужать.
Так что даже если разработчики и сделают историю стакана (в чем я сомневаюсь), то жрать места она будет НЕ МЕНЬШЕ чем жрётся по ссылке 3. А то и больше, если они не будут применять компрессию данных. Если применят сильную компрессию, то загрузка данных будет тормозить. Так что тут палка о двух концах. Либо скорость и много места, либо медленно и не очень много места.

Если вам реально нужно работать по стакану то ссылка 3 для вас. Если это просто очередное пожелание: "вот если бы у вас было сделано, то я бы обязательно это использовал" - тогда ждите . Возможно, когда нибудь, и появится в стандартном релизе тслаба.

Ссылку №3 не рассматривал, хотя знаю, что Ваши решения здесь одни из лучших.
Мне реально не нужно работать по стакану. Вернее я бы хотел начать работу в этом направлении, но не уверен, что лично для меня это будет полезно, важно и нужно.
Я не использую ТА, в классическом его понимании а из индикаторов максимум, что я использую это МА на второстепенных функциях. А вот данные стакана мне были бы интересны (но не факт, что полезны).

Разработчики ТСЛаб проделали титанический труд по созданию и совершенствованию программы (её уже сложно сравнить с вариантом 2010 года). Её использование в моделировании и торговле обходится в примерно 1,5 т.р. без учёта дополнительных сервисов. Проба и тестирование на исторических данных бесплатно. Такой подход, по всей видимости, оправдал ожидание разработчиков и люди, попробовав работать с программой однажды, уже не могут отказаться от её использования на коммерческой основе.

Понимаю, что любой труд должен быть адекватно оценён и оплачен. Но лично я не готов платить (вне зависимости от стоимости) за решения, в необходимости которых я не уверен.
Я ценю Ваш труд и усилия на этом форуме, здесь Вы один из лучших. Но я не покупатель Ваших решений (возможно пока и возможно из за своей недальновидности).

спасибо за лестный отзыв . Vil и я просто еще раз описали перспективы. В них пока не проглядывает стакан с историей из коробки. Поэтому что есть, то есть. Другого нет . МНе тоже хотелось чтобы работало котирование, но в текущих реалиях АПИ сделать его не представляется возможным. Увы и ах. Сижу жду 1.3

А что будет в 1.3? Есть какая-то информация хоть неофициальная? Слышал только выступления Каленковича про опционный модуль.

Просьба, создайте тему и обсудите ее там или личкой...

Подскажите, ответ на вопрос - скрипт завышает убыток по сделке.
Скрин и детальное описание в этой теме ранее, на 1 листе.

#61391 - Wed Apr 02 2014 12:20 AM

Подскажите, почему программа при тестировании срипта завышает убыток?
Скрин из отчета в приложении:
Продано 10 лотов префов сбера, выкуплено с убытком. На калькуляторе у меня получается 19 рублей, а у программы в отчете 190 руб.
Моя сдается!:)

Большое спасибо за помощь по предшествующим вопросам!

10 лотов по 10 акций по 67,70 Итого 6770 в короткую.
ВЫкупить приходится с убутком
10 лотов по 10 акций по цене 6789
Итого: 6770-6789= 19 руб.

У меня 19 рублей получается, а у программы 190.
Возможно что-то упускаю, только что?

Подскажите, а возможно сделать "полуробота":
одновременное выставление заявок по нескольким источникам по команде пользователя - к примеру используя быстрые клавиши.

Подскажите детальнее, для танкистов - почему скрипт не отображает разницу котировок сбера? (приложение)
Аналогичная схема по фьючам отлично работает...

Уверен мелочь какая-то.

Заранее благодарю.

Блоки Bid и Ask работают только в режиме реального времени при подключённой связи с поставщиком данных и не имеют (не сохраняют) истории.
Что должно быть во втором источнике тоже не понятно.

Captan, спасибо за ответ. Я понимаю механику работы этих блоков и отсутствие истории по ним.
Загвоздка пояснить смогу только завтра, когда будет работать ММВБ - нужен поток.

По какой причине система может выдавать такую ошибку?
"17:29:05.03 206 197507925:[Фортфель ММВБ]:Данный инструмент запрещен для операции шорт"
Это преф сбербанка, у "Открытия" его шортить можно, ручками через квик это спокойно получается...

это звонить брокеру, только он пояснит

Через квик брокера все работает нормально. С брокером созванивался - они также говорят, что это какие-то настройки SmartLab.

Может быть проблема в счете из-за новой маржиналки? Причем тут настройки TSLab, если он отправляет заявку брокеру, а брокер ее отклоняет?

Почему тогда через 5 минут он не отклоняет заявку, посланную через терминал квик и продает в короткую?

Вы можете сказать, такая ошибка появляется при отказе в заявке со стороны брокера? или по какой-то другой причине?.. Как-то подтверждается факт отправки брокеру?..

В системе квик продажа состоялась, скрин в приложении. Пока вопрос почему это через TsLab не получилось...

Со своей стороны попробую продать через стакан в понедельник и простым роботом, без наворотов.

у брокера на короткие позиции по акциям могут быть количественные лимиты и на вашу заявку может просто не хватить акций. тривиально...

а через 5 мин другой клиент вашего брокера закрыл свою короткую позицию и ваша заявка через бругую прогу удовлетворили.

При всем уважении лимитов брокера открытия хватит, чтобы удовлетворить "коротние" потребности 1000 таких мелких спекулянтов как я.
А на денежном счету в 30 раб больше средств для продажи 1 лота в короткую.
Тем более через терминал квик все нормально продается.

у меня было что манагер брокера недонастроил мою учетку и сделки не проходили...