Может ли на одном счете по одному инструменту (фьютчерс) реализованно несколбко стратегий, которые могут одновременно торговаться

да

Если только стратегии не используют лимитные заявки. В противном случае нужно какой-то контролирующий модуль писать, чтобы попыток кросс сделок избежать.

А как? это возможно? разве не надо тогда 2 счета, и МТС не будут ли перебивать друга друга? Если, к примеру, у одной МТС будет покупка одного фьючерсного контракта РТС, у другой продажа, тогда 1+(-1)=0!!! По крайней мере, у меня уже был такой опыт на фьючерсе доллар-рубль.

Чистая позиция будет 0, но каждый скрипт будет вести свою позицию.

Избавится от кросс-заявок несложно используя для блокировки кубики "есть активная заявка по имени входа..", но зачем это делать?
Я считаю эту возможность (возникновение кросс-заявки) одним из способов хеджирования не слишком удачного входа..

Интересно, я не знал о существовании такого кубика. Он может видеть заявки других скриптов? В любом случае, если он выдает true/false, то этого не достаточно для нормальной работы. Потому, что нужно учитывать не любую заявку, а только те что имеют большую вероятность исполнения, т.е. вблизи bid/ask. Плюс, нужно что-то делать с этой заявкой, например делать мув заявки другого скрипта или снимать ее на время, чтобы иметь возможно войти. Это на кубиках не сделать.
Насчет хеджирования не понял идею. Как может, что-то хеджировать ошибочная транзакция, которая не будет исполнена и за большое количество которых биржа оштрафует? Прошу пояснить. Мне эта тема интересна, поскольку планирую в ближайшее время делать алгоритм с постоянным присутствием в стакане.

Имелось ввиду, что работая с фьючерсами, для открытия противоположной позиции не обязательно закрывать имеющуюся. Т.е. При открытом лонге можно открывать шорт и наоборот. Скрипт будет вести обе позиции. Брокер видит арифметическую сумму позиций. Но, повторюсь, это правило только для срочного рынка.

Ну это тогда не кросс сделка.

Я имел ввиду следующее - допустим у вас в скрипте два независимых входа-выхода по одному инструменту и по одному из входов скрипт стоит в позиции.
Приходит сигнал входа в противоположную позицию по второму входу. У вас три варианта -
1. запретить 2-й вход (позиция не меняется)
2. войти по второму входу закрыв первый (перевернуться)
3. войти по второму входу не закрывая первый, при этом скрипт ведет обе позиции, а на бирже ноль.
Эта ситуация сохраняется до срабатывания стопа в "неправильной" позиции, а противоположная начинает накапливать прибыль.. (не всегда конечно,но идея рабочая, проверено..)

Если речь про возможные двойные (дублирующие) входы/выходы, то и с этой бедой можно справится. Но это уже надо смотреть по конкретному скрипту.

Понятно. Каждый имел в виду что-то свое.
Я про попытки ударить рыночной заявкой по своему же лимитнику . Т.е. заключить сделку сам с собой. Именно за это можно попасть на санкции.

Ну тогда и надо было именно это написать.
Что бы рыночная заявка не ударила по своему же лимитнику, достаточно в условиях к рыночной заявке написать отсутствия этого самого лимитника. Как это лучше сделать? есть несколько способов. Какой больше подходит вам, это надо смотреть на логику конкретного скрипта. Можно проверять по имени лимитной заявки, можно для лимитника поставить условие противоположное от рыночного и т.д.

До 2005 года. При переходе фортса из санкт-питера в москву были сильные изменения, теперь это невозможно сделать, по-этому нет никакой необходимости учитывать это в роботе. Брокер всё сделает за вас. Просто не даст это сделать, ссылаясь на регламент московской биржы, кстати в Питере будет то же самое.

хотя может быть какие-нибудь левые, но вряд ли, регламент биржы - есть регламент биржы, ему подчиняются все.

Я не сомневаюсь, что биржа не примет такую заявку. Просто сам факт отклоненной транзакции, это как минимум пропущенный вход, со своими возможными проблемами. Плюс биржа ввела штраф за большое количество ошибочных транзакций, куда этот случай прямо попадает.

Кто может точно написать какой штраф будет по фьючерсу РТС за превышения лимита транзакций на 100 или 1000 в день У брокера это выяснить не удалось да и формула там не простая я не осилил

Точно, нужно считать по формуле.
Но порядок цифр, где-то от 2000 до 4000 рубл в день.

Неэффективная транзакция стоит 10 коп. Если не было ни одной сделки то:
при 2100 - штраф 210 руб.
при 3000 - штраф 300 руб.

Спасибо 10 коп за одну вроде не много я где то на форуме видел что штраф был тысяч 5 за день не знаю сколько там было сделок По моим подсчетам скрипт может сделать примерно 500 транзакций до 19 часов т.е. 250 поставил лимитку и 250 снял т.к. сделка совершилась по стопу Разрешено если не ошибаюсь 2000 за сесию