В каком моменте ты подвис? Я же написал: в первую сделку входим половиной от депо, вторая сделка половиной от свободных денег, т.е. получается 1/4 от депо или вдвое меньше чем первый вход.
Если сделка профитная, торгуется 1/2 депо, если сделка лосёвая, то на следующую добавляем и торгуем 3/4 счёта.
третий вход балансирующий, его можно удалить (поставил, потому что он там хорошо смотрелся )
Докупаться при неудачном входе не моя идея, а топикстартера. Я всего лишь сделал простенький пример, что бы показать преимущество именно простого решения.

Тоже не понимаю причины подвисания???? Начальный депозит 100 тырлов (просто для примера, в реале он будет смотреть свободные деньги на счету). 100 делим на 2 == 50 тырлов. 1 лот сбербанка 10 акций по 101 руб. (два года назад, на начало исследуемой истории) 50000/101==49,5 отделяем целое от дробного (Math.Truncate) получаем 49. Значит первая сделка на 49 лот.
Такой подход не позволит слить депо, даже работая на фьючерсе, а не на акции.

Про саму систему: Предположим, что цена движется хаотично, без какой либо оглядки на уровни поддержки, сопротивления, фибоначи, ганна и прочей шелухи. Просто участники рынка торгуют что видят или слышат по новостям. Подобно стае мальков, шарахаясь от хищных манипуляторов и маркетмейкеров (а именно так я себе и представляю формирование цены на рынке). Поэтому смотрим разворот цены по средней цене тел свечей (Tipical Price). т.е. средней цене за период, без учёта всплесков цены (теней). Глубину обнаруживаемого разворота регулируем константой (единственный оптимизируемый параметр). Вход на втором развороте цены вверх. Выход при первом же намёке на разворот вниз.

Вроде всё рассказал, разжевал подробно. Осталось только проглотить

Если будут ещё подвисания, спрашивай.

З.Ы. Сначала хотел выполнить все условия, заданные топикстартером, но по мере сборки пришёл к выводу, что городить огород из считывания накопленного уровня просадки не даёт никакого эффекта (это у меня, возможно при другом подходе это эффективно).