Хм, вот бы добиться просадки в 12% при 3-х лотах, но с профитом 13 млн. пп.:-)) Кстати, я экспериментировал со сбросом контрактов при потере максимального дохода на 10-20-30%, но результаты меня не впечатлили. Просадки, конечно уменьшаются, но эквити получается не очень и профит сильно страдает. Еще я экспериментировал с системами АнтиМартингейл в разных его вариантах. Результаты получились очень спорные и не превзошли данный вариант. Также его не превзошел вариант торговли процентом от портфеля и ни один из прямолинейных вариантов набора контрактов (тут количество контрактов становится просто нереальное, хотя и профит взлетает в космос). Истина где-то посередине, как всегда. Вообще, пришел к выводу, что ключевой момент в ММ - это не алгоритм набора контрактов, а момент их сброса для фиксации профита и ограничение их количества. У кого какие мысли на этот счет?