Интервал пересчета: пок/прод
Таймфрейм: 1 мин
Алгоритм:

qAvgBuy[i] - средний объем строки стакана на бай. Складываем весь объем стакана на покупку и делим на число строк. Стакан берется текущий.
qAvgSell[i] - средний объем строки стакана на селл. Складываем весь объем стакана на продажу и делим на число строк. Стакан берется текущий.

qAvgBuy[i-M] - средний объем строки стакана на бай на момент завершения свечи i-M. Стакан естественно берется тот, который был M свечей назад.
qAvgSell[i-M] - средний объем строки стакана на селл на момент завершения свечи i-M. Стакан естественно берется тот, который был M свечей назад.

M - оптимизируемый параметр. 1..100

Условие входа в лонг:
(qAvgBuy[i] > K * qAvgBuy[i-M]) && (qAvgBuy[i] > qAvgSell[i])
K - оптимизируемый параметр 1..5
Входим лимитным ордером по цене Ask + D
D - оптимизируемый параметр 10..100

Сразу после входа ставится стоп и тейк:
takePrice = ЦенаВходаВПоз + Take
Take - оптимизируемый параметр 100..2000

StopPrice = ЦенаВходаВПоз - Stop
Stop - оптимизируемый параметр 100..2000
Сразу после установки стопа он трейлится на уровне Stop от макс цены инструмента.
Главное условие - трейлить не по завершению свечи а по текущим ценам, ведь пересчет пок/прод используется.

Алгоритм должен начать работать только тогда когда условие для входа в лонг можно проверить, то есть после получения информации о стакана i-M свечей назад.

На графике должна быть цена инструмента, qAvgBuy[i], qAvgSell[i] для каждой свечи.