При остановке агента TSLab выдает ошибку "Индекс за пределами диапазона". Судя по тому, что скрипт стартует и работает нормально, ошибок в нем нет. Исключение выскакивает только при остановке скрипта. Указывает на номера двух строк, которые, на мой скромный взгляд, не могут содержать источник проблем. Одна строка
double Ask0 = Ask_R0[0].Price;
А вторая вообще комментарий.

Из-за чего может это быть? Как обрабатывать такие ситуации?

Ask_R0[0].Price - тут список. Видимо он у вас получается пустой и отсюда ошибка.

Да проблема была в этой строчке. Такая же ошибка получается если стакан пустой. Победил вроде.
Благодарю!

Как обычно проблема граничных условий . Надо всегда быть готовым к тому что нам подсунут бяку вместо данных