Топик создан по просьбе nikifor.
Опишу свой опыт вхождения в рынок Форекс с Interactive Brokers (далее ИБ). Сразу отмечу, ни одной реальной сделки пока совершить не решился.
Как только Церих стал предоставлять услуги торговли на Форекс через ИБ решил попробовать для начала посчитать, на сколько это интересная тема. До этого момента с ТСЛаб никто не давала торговать Форекс. Опыт ручной торговли у двух брокеров лет 10 назад у меня был и закончился печально. Так что с тех пор я, во-первых, на себя не надеюсь, а, во-вторых, отношусь предвзято ко всем "доступам на рынок форекс", считая по определению все эти "услуги" игрой в казино или, как говорят, "кухней". Вот с таким настроением я и приступил к изучению старой темы в новых условиях.
Первое, что выяснилось с ИБ: получить доступ к любой информации, включая демо-режим или просто посмотреть как тикают графики, будет возможно только переведя на счет не менее 5000$. В первый контакт с Церихом я вошел в середине декабря, а доступ к картинкам получил только 23 января. Каникулы, бардак с информацией и информированностью сотрудников и все такое... За этот месяц, чтобы не терять время, я решил скачать 1М котировки EUR/USD в Финаме. Были определенные представления какую тактику избрать для начала, но все строго внутри дня. Торговое плечо в ИБ 1 к 40 для основных пар и 1 к 20 для производных. Из этого и исходил. Решил попробовать тактику ловли внутридневных трендов, но сама оптимизация вывела меня на скальпирование. Тут вопрос не в термине и не в том на сколько это возможно на 1М таймфрейме. Главное у меня получилась нереальная доходность со средним пребыванием в сделке менее 2 свечей. Причем такая доходность почему то нарисовалась исключительно для коротких сделок. Для длинных ничего возбуждающего не получилось. Это сразу навело на подозрения и захотелось сравнить графики, от которых я отталкивался, и графики ИБ. Пока такой возможности не было я решил поискать исторические данные у других форекс-брокеров. Нашел только у Алора. Построил график и... даже более точного сравнения с Финамовским графиком не понадобилось. Стало ясно, что Алор явно выложил на всеобщий доступ собственную историю котировок, ту, что тикает в их торговом терминале.
Если раньше брокеры мухлевали тем, что при запросе цены задерживали время, расширяли спрэд при сильных движениях, просто отказывали в выставлении ордеров, показывая графики, которые реально совпадали с Reuters, то Алор решил просто подкорректировать сами графики, чтобы решения с их стороны выглядели вполне невинно. Там, где у Финама свеча с размахом в 5-6 пунктов, у Алора - точка. Там где у Финама свеча 10-15 пунктов у Алора 5-6 пунктов. То есть все 1М свечи явно обрезаны и сверху и снизу. Вывод: никакое скальпирование с Алор не возможно.
Люди, вызывающие у меня доверие, очень советовали Альпари, утверждая, что с ним скальпирование уж точно возможно. Не знаю. Истории они не предлагают и с ТСЛаб пока не работают, чтобы проверить лично.
И вот наступила очередь продраться к ИБ. Первое что неприятно удивило - это история на 1М, которая подгрузилась в скрипт в режиме 0 свечей (то есть без ограничения глубины истории)+обновление в режиме реального времени. Чуть больше суток и не более того. Попробовал ради интереса поставить 1H - истории не дало вообще. Просто ноль свечей. Тааак. Приступил к сравнению свечек. Вначале на глаз. И тут сразу выкатили отличия с Финамом: (1) Минимумы в ИБ обрезаны на 2-2,5 пункта на каждой свече (для 4-х знаковых котировок Финама, в ИБ тикает 5 знаков после запятой). Даже на глаз видно, что на графиках Финам на странице теханализа присутствуют очень длиные нижние тени. Как специально пририсованы. Кстати, такая же картина и на паре USD/JPY. (2) Цены открытия и закрытия свечей не совпадают никак. Даже примерно. И никакой системы нет. (3) Частота тиков на Финамовских графиках, прямо на сайте которые в теханализе тикают, на порядок чаще, чем на графике ИБ. (4) Максимумы и там и там совпадают почти точно (но, как помните, с длинными позициями и на Финаме ничего интересного не получилось, "интересного" - это в сравнении с моей торговлей на ф.РТС, доходность плюс гладкость кривой дохода).
В первые же выходные подгрузилась история за 2 месяца на 1М. Не знаю, что у них там происходит, возможно только в выходные дают хоть какую-то глубину истории, благо сервер торговый не останавливается. Сравнил графики Финама, скачанные с сайта, и графики ИБ. Да. Среднее расхождение за 2 месяца по низам - -2-2,5 пункта. По верхам, как ни странно, тоже, хотя экстремальные значения совпадают. Открытия и закрытия даже смысла сравнивать нет. Тупо бессистемно не совпадают. Дальше был еще сюрприз. В понедельник после перезагрузки программы куда то подевался BIN-файл с историей за 2 месяца на 1М. В воскресенье я его своими глазами видел. А тут новый от даты понедельника и короткий. С историей за 1,5 суток. Пожалел, что не скопировал и не забэкпапил, но кто ж знал. Причину так и не понял. Теперь надеюсь, что в ближайшие выходные подгрузка истории опять пройдет и тут попробую из BIN получить TXT, если уважаемый ra81 мне в этом поможет, о чем я его попросил на ветке
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60452#Post60452. Зачем я это хочу сделать? Потому, кроме них с форексом поэксперементировать нет с кем и что на первый взгляд у них графики всяко лучше, чем в том же Алоре. В сочетании с их комиссией (0,00002 пункта, но не менее 2$) скальпинг даже на 1М все-таки до сих пор пока кажется реальным. Но нужны реальные ИХ СОБСТВЕННЫЕ графики.
Но и это еще не все.
На просьбу дать истории котировок в ИБ (через Церих самом собой) ответили, что такие услуги не предоставляются. На вопрос про губину истории ответ был - как есть, так и есть.
Но и это еще не все.
Открыл стакан котировок EUR/USD в ИБ. В стакане на первый взгляд все в порядке. Куча объемов с обоих сторон, все выглядит пристойно пока... Пока не увидел, что все котировки в стакане стоят с шагом цены 0,00005. Абсолютно все. При это на графике и в таблице котировок спокойно рисуются цены с шагом 0,00001. Откуда берутся такие цифры на графике - не понятно. Задал вопрос в ИБ. Ответа не последовало. Вообще никакого.
Но и это еще не все.
Ходят больше года упорные слухи, что Финам скоро даст Форекс на ТСЛаб. Решил глянуть как там тикает пара EUR/USD в режиме реального времени в самом ТСЛаб. И что меня торкнуло проверить и сравнить тики в теханализе на сайте с котировками этой же пары в режиме INF в ТСЛаб. Увидел свечи, по амплитуде средние между Алором и ИБ. То есть очень сильно урезанные в сравнении с тем, что они показывают на сайте и дают качать в истории. На вопрос в Финам почему так, почему на сайте одно, а в программе другое - получил 5 дней молчания (на данный момент) и никакого ответа. Для Финама такое поведение вообще характерно. Если Форекс будет также тикать и в реале, до можно забыть про скальпинг на Форексе и с Финамом точно. Нет, внутридневные тренды ловить можно, но мне неинтересны те просадки, которые даже с плечом 1 к 40 рисуют расчеты даже на истории в 2 месяца (а на таком коротком периоде вероятность подгонки параметров скрипта очень велика даже на 1000 сделок). А еще не проверялось как четко отрабатываются ордера. В сети есть отзывы о задержка в исполнении. Причем чем больше растет депозит, тем больше балуются с задержками. Я не уверен, что дело у меня вообще дойдет до реальной торговли. Дойдет, если найду комфортную для себя стратегию на тех графиках, что есть у них. Тем более есть еще один риск. На вопрос как часто сервер рвет связь был ответ, что связь есть всегда. На практике связь рвется 5-6 раз за сутки. Правда, не на долго. Для минуток не критично, а вот для всего что ниже...
Глобальные выводы делайте сами.
Предыдущий топик
К началу