Здравствуйте.
Для реальной торговли правильно ли будет использовать следующие строки в скрипте:

int barsCount = source.Bars.Count;
for (int i = 10; (i < barsCount); i++)

source.Positions.BuyIfGreater(i + 1, lot, high[i], "LE");

Почему-то иногда открытие и закрытие сделки совершается на том же баре при реальной торговле. На тестах все норм.

если алгоритм правильно сделан, то не может быть закрыта позиция если у нее стоплосса нет, или она не была закрыта по тейку или по рынку. Логика скрипта видимо страдает.