Хейкин не подходит. Смотрел я его.

В Вашем примере:
д1. 100-101
д2. 101-105
д3. 105-102

Даже график если честно не нужен. Нужен просто массив закрытий обработанных. Макс и мин не интересуют. То есть цена открытия периода всегда берется как цена закрытия предыдущей свечи и потом к ней прибавляется движение которе прошла цена внетри этой свечи.
Если описать формулой, то:
close(i)=close(i-1)+(close(i)-open(i))
пересчет понятное дело по окончанию бара.

Я встречал реализацию этой идеи на просторах интернета, но вот сейчас найти не могу никак.

Нужно все это для опционов. Для скажем так "альтернативного" варианта расчета волы.