Допустим за тестируемый период 4 убыточных потом 2 с профитом, далее 3 убыточных 3 с профитом. Суммируем кол-во убыточных сделок подряд и делим на количество убыточных периодов. (4+3)/2=3,5 в среднем убыточных (2+3)/2=2,5 в среднем с профитом.
На основе этих данных можно например увеличивать объем после 3 подряд убыточных сделок. И уменьшать объём после 2-х подряд с профитом.
Возможно существует такой индикатор?