пересчет (и следовательно выставление заявок) происходит после того как бар сформирован, т.е. после того как цена закрытия прошло. Следовательно заявки идут по следующей цене, т.е. по цене откртия следующего бара.
В реальности, все еще сложнее, будет временной лаг и открытие будет не цене открытия бара, а с некоторым смещением (проскальзыванием)