Столкнулся с проблемой что лимитные заявки исполняются не по тем ценам, по которым я хочу купить. Код:
for (int bar = 0; bar < 100; bar++)
{
int price = ((int) source.Bars[bar].Close / 100) * 100;
ctx.Log("bar=" + bar + "; price=" + price, 0x000000);
source.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, price, "buy " + (bar+1));
}
Т.е. я беру цену закрытия текущего бара, округляю до кратности в 100 пунктов (использую для тестирования фьючерс на индекс РТС), и затем выставляю лимитную заявку на следующем баре.
Однако иногда сделки проходят по ценам с отклонением, как будто для некоторых сделок происходит проскальзывание.
С чем это может быть связано, как реализовать исполнение лимитных заявок по моей заданной цене?
http://postimg.org/image/7djzuxrrz/В основном такой баг встречается, если сделки исполняются по лоу свечи:
http://postimg.org/image/xl0u764e1/
Предыдущий топик
К началу