#29473 - Wed Jul 20 2011 08:52 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: investkoncultant]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Вот это уже похоже на деловой подход!
При лабораторном тестировании блок "остаток на счете" должен выдавать сумму остатка по счету депо, которая вводится вручную в целях тестирования. В лаборатории же при тестировании величина капитала меняется от сделке к сделке. Все просто.
Подобные операции проводил в MetaStock.
Формула для MetaStock следующая (пример): (Simulation.AccountCash*0.1)/(2*ATR(3)) ??
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#29475 - Thu Jul 21 2011 01:01 AM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: investkoncultant]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
... Если появится подобный блок, у меня точно отпадут все вопросы. Но сначала: "... возможность управлять позициями в рамках одного скрипта, путем непосредственного расчета количества лотов для открытии позиции внутри скрипта через блок формула..." - как обещал Nektodron (см. выше по тексту). Иначе, формулу, извениете за выражение, вставить некуда!
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#29491 - Thu Jul 21 2011 04:38 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: Nektodron]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
Размером позиции управлять будет можно. Но все же, следующий вопрос. К одному счету у нас привязано несколько скриптов... Может хватить и одного инструмента. Например, выбираем самый волотильный и управляем числом контрактов в каждой следующей сделке в широком диапазоне, плюс различного рода фильтры. В случае хорошего алгоритма мало не покажется. (Есть прецеденты, читайте Ларри Вильямса...) Но если будет такая функция, то будет и дальнейшее равитие, народ запросит большего... надо пробовать. Попутный вопрос (для невладеющего C#) , блок окрытия будет воспринимать только целочисленные значения или сам будет брать целую часть от расчетного значения требуемого числа контрактов?
Отредактировано Evgeny_z (Thu Jul 21 2011 04:40 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#29506 - Thu Jul 21 2011 09:58 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: Nektodron]
|
newbie
Registered: Wed May 04 2011
Записи: 35
|
Хотелось бы примерно увидеть как это все будет выглядеть в кубиках в живую. По логике предполагаю что так:
"остаток наличных средств на счете" > "формула (или логическая формула)" > "количество" > "открытие позиции"
Еще скорее всего нужно будет задействовать блок "обновляемое значение" для "остаток наличных средств на счете".
_________________________
"Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным". (Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта")
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#29515 - Fri Jul 22 2011 02:20 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: investkoncultant]
|
newbie
Registered: Fri Jul 22 2011
Записи: 41
|
Полностью поддерживаю, investkoncultant (не могли бы Вы дать свой e-mail, было бы приятно конструктивно пообщаться)! Уважаемые разработчики, я еще только начинаю знакомство с данным продуктом. Не могли бы вы дать описание, если такое возможно вообще, как поднятую выше проблему решить, не прибегая к языкам программирования. Возможно, комбинаторика каких-либо блоков позволит все же сейчас воплотить в жизнь,не дожидаясь осени, алгоритм: размер позиции=(депо*риск%)/SL(2*ATR). Заранее спасибо!
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#29522 - Fri Jul 22 2011 07:02 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: antonsemenoff]
|
newbie
Registered: Wed May 04 2011
Записи: 35
|
Полностью поддерживаю, investkoncultant (не могли бы Вы дать свой e-mail, было бы приятно конструктивно пообщаться)! Мейл можно найти в моем профиле
_________________________
"Хаос не опасен до тех пор, пока не начинает выглядеть упорядоченным". (Макс Гюнтер "Аксиомы биржевого спекулянта")
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#31087 - Wed Sep 14 2011 05:23 AM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: investkoncultant]
|
enthusiast
Registered: Thu Jun 23 2011
Записи: 331
Loc: Москва
|
Если появится подобный блок, у меня точно отпадут все вопросы... Скорее всего, вопросы не отпадут никогда... ... и в этом глубокий смысл.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#31146 - Thu Sep 15 2011 06:44 AM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: Evgeny_z]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
В 1.2 появится возможность управлять позициями в рамках одного скрипта, путем непосредственного расчета количества лотов для открытии позиции внутри скрипта через блок формула. 1.20 вышел, а блок открытие позиции не прицепляется к блоку формула, в котором рассчитывается открываемый лот... где можно посмотреть пример как это сделать можно?
Отредактировано icc (Thu Sep 15 2011 06:46 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#31148 - Thu Sep 15 2011 07:48 AM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: icc]
|
veteran
Registered: Wed Jan 19 2011
Записи: 1327
|
не 1.2 вышла, а 1.1.20, сам с начала перепутал...
_________________________
солью любой депозит, скорость слива оговаривается индивидуально 
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#31164 - Thu Sep 15 2011 06:43 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: ZooR]
|
member
Registered: Fri Dec 24 2010
Записи: 137
|
не 1.2 вышла, а 1.1.20, сам с начала перепутал... Извиняюсь, лопухнулся...
Отредактировано icc (Thu Sep 15 2011 07:58 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#59325 - Thu Nov 21 2013 11:56 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: icc]
|
addict
Registered: Sun Sep 19 2010
Записи: 453
|
Ткните пальцем, пожалуйста, где же этот волшебный блок "остаток на счете"? "Свободные деньги" во вкладке "Портфель" показывают что-то странное, рассчитанное в цене текущей котировки а не денег на счете.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#59945 - Sun Dec 22 2013 03:21 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: investkoncultant]
|
stranger
Registered: Tue Dec 17 2013
Записи: 11
|
Пример (ситуация):
у меня есть список бумаг на которых применен 1 и тот же скрип( читай портфель, например из 5 бумаг). бумаги не коррелируются между собой или имеют слабую корреляцию. имею формулу для расчета размера позиции по конкретной бумаге. в формуле фигурирует депо( для примера 100000). так как это портфель то весь депо разделен между бумагами в равных частях (20тыс на бумагу). для торговли используется 2 сигнала : 1-й показывает что покупать(дневные данные), 2-й - когда (15 минутный интервал).
так как бумаги не коррелируются или слабо коррелируются между собой, то 1-й сигнал по каждой из бумаг приходит в разное время.
Вопрос:
1. Возможно управлять портфелем бумаг с помощью 1 скрипта через тслаб или к каждой бумаге требуется прикреплять свой скрип (пусть и одинакового содержания)?
2. Можно ли сделать так что бы разделение депо между торгующимися бумагами происходило в зависимости от количества 1-х сигналов в ед. времени.(скажем сегодня пришел 1-й сигнал только по 2-м бумагам = депо/2, завтра по 5-ти = депо/5?)
п.с.
наилучшим ответом будет написанный и прикрипленный скрип)))
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#59946 - Sun Dec 22 2013 04:02 PM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: lesdry]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Пример (ситуация):
у меня есть список бумаг на которых применен 1 и тот же скрип( читай портфель, например из 5 бумаг). бумаги не коррелируются между собой или имеют слабую корреляцию. имею формулу для расчета размера позиции по конкретной бумаге. в формуле фигурирует депо( для примера 100000). так как это портфель то весь депо разделен между бумагами в равных частях (20тыс на бумагу). для торговли используется 2 сигнала : 1-й показывает что покупать(дневные данные), 2-й - когда (15 минутный интервал).
так как бумаги не коррелируются или слабо коррелируются между собой, то 1-й сигнал по каждой из бумаг приходит в разное время.
Вопрос:
1. Возможно управлять портфелем бумаг с помощью 1 скрипта через тслаб или к каждой бумаге требуется прикреплять свой скрип (пусть и одинакового содержания)?
2. Можно ли сделать так что бы разделение депо между торгующимися бумагами происходило в зависимости от количества 1-х сигналов в ед. времени.(скажем сегодня пришел 1-й сигнал только по 2-м бумагам = депо/2, завтра по 5-ти = депо/5?)
п.с.
наилучшим ответом будет написанный и прикрипленный скрип)))
"Источник данных" в торговле это и есть бумага. Один скрипт может содержать любое количество источников данных. Блок покупки и продажи для каждой бумаги свой, а вот условия могут быть общими. Думаю не сложно разобраться и без примера.
Отредактировано captian (Sun Dec 22 2013 04:02 PM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#59986 - Tue Dec 24 2013 01:46 AM
Re: К вопросу об управлении капиталом...
[Re: captian]
|
stranger
Registered: Tue Dec 17 2013
Записи: 11
|
мдя... походу проще вручную все делать а то скрипт получится ну уж слишком громостким для восприятия...к тому же я не до конца понимаю как реализовать подсчет кол-ва 1-го сигнала в портфеле в единицу времени...
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу