Пример (ситуация):
у меня есть список бумаг на которых применен 1 и тот же скрип( читай портфель, например из 5 бумаг). бумаги не коррелируются между собой или имеют слабую корреляцию. имею формулу для расчета размера позиции по конкретной бумаге. в формуле фигурирует депо( для примера 100000). так как это портфель то весь депо разделен между бумагами в равных частях (20тыс на бумагу). для торговли используется 2 сигнала : 1-й показывает что покупать(дневные данные), 2-й - когда (15 минутный интервал).
так как бумаги не коррелируются или слабо коррелируются между собой, то 1-й сигнал по каждой из бумаг приходит в разное время.
Вопрос:
1. Возможно управлять портфелем бумаг с помощью 1 скрипта через тслаб или к каждой бумаге требуется прикреплять свой скрип (пусть и одинакового содержания)?
2. Можно ли сделать так что бы разделение депо между торгующимися бумагами происходило в зависимости от количества 1-х сигналов в ед. времени.(скажем сегодня пришел 1-й сигнал только по 2-м бумагам = депо/2, завтра по 5-ти = депо/5?)

п.с.
наилучшим ответом будет написанный и прикрипленный скрип)))