Решил сделать графическое подтверждение моего тезиса о необходимости работы по оптимизации "оптимизируемых"!!! скриптов с учётом не только цикличности рынка , но и длины таких циклов. На фото видна схожесть структуры изменения котировок на разных этапах истории с 2009-2010-2011гг. Это индекс РТС. Но обратите внимание на то, что каждый раз длина цикла изменяется. Это растущий тренд. На падающем рынке можно найти свою , повторяющуюся структуру. Но характер будет противоположным растущему рынку. Это всё из фрактальной теории рынков.
http://gyazo.com/56868c7a1ffc507d7b938c9f6cbec8ac