Очень часто задают вопрос о том, есть ли результаты работы скриптов ( всех, что здесь афишируются)ан длительном интервале не оптимизированной истории. Т.е.народ интересуется тем, а как же будут работать скрипты (контейнера с учётом их настроек на момент приобретения), после их установки новым пользователем. Природа вопроса вполне понятна, т.к. все алготрейдеры пишут и говорят о том, что скрипты после последней оптимизации и постановки на торги начинают сливать депо. Все! Ни один ещё не набрался смелости взять и заявить, что у него работает скрипт, прооптимизированный год назад и сохранивший и качество результатов и доходность того, тестируемого периода. Много говорят, о том , что роботы должны тестироваться на , как можно более длинной истории, но никто почему-то не задумывается над тем, что оценивать качество работы скрипта придётся на периоде равном периоду тестирования или оптимизации. Странно , но все алготрейдеры считают ( все кто мне пишет, по крайней мере), что оценивать работу скрипта после его запуска в торги надо немедленно и они обязаны быть такими же как и прежде!!! Терпения нет-это понятно, но ребята, логическое мышление ещё ни кто не отменял. Спорить и обсуждать данную проблему можно бесконечно. Поэтому привожу следующую информацию:
Хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Надеяться на то , что я однажды выложу скрипт работающий на длительной истории и на не оптимизированном периоде напрасно. Изложу мысль почему:
Оптимизировать "каждый день" не надо!
Излагаю свой подход к дооптимизации. Скрипты всегда будут настроены на текущий момент. Я провожу такую процедуру по завершению рынком цикла консолидация-импульс-тренд-консолидация. Для примера приведу Вам точки, для Ри на часах ( на этом ТФ нужно делать анализ). В этих местах можно было провести дооптимизацию.
1. 22.10.13г.
2. 13.11.13г.
3. 19.11.13г.
4. 6.12.13г.
Как видите не так уж часто. Это мой принцип адаптации скрипта к текущей характеристике рынка по ликвидности, волатильности. Важно лишь правильно оценивать окончание цикла. Да, можно ничего не менять от первоначальных настроек в процессе работы скрипта, но кто сказал, что рынок даёт гарантию повторения своего состояния i-x периодов, дней, часов назад, причем уже завтра-послезавтра? Он цикличен и длина циклов с каждым разом меняется, обратите внимание на указанные мною даты и расстояние в днях между ними. Разница между датами в днях разная от точки к точке с учётом направления движения рынка. О "законности" данного подхода многие спорят, а я не спорю, я просто применяю свой подход.
Обращаю внимание на следующее. Скрипт стоящий сейчас на трансляции прошел дооптимизацию как раз 19.11.13г. и пока я его не трогаю. В добавок контракт завершается.
Кроме этого важно понимать, что проводя тестирование-оптимизацию на длинном периоде, скажем год-два-три, результаты работы скрипта на данных параметрах переменных придётся оценивать спустя такой же срок (год-два-три). Скажите, Вы готовы столько ждать , чтобы понять, а как же будет работать скрипт на этих значениях переменных параметров? Ведь оценку нужно делать именно на таком же , как и оптимизируемый, интервале исторических данных!!! Почему об этом никто не задумывается, когда слушает рекомендации от "гуру " рынка???????
Вот по этой причине, я, год назад, перестал следовать таким рекомендациям!
Сказанное здесь, безусловно требуется относить не ко всем типам алгоритмов, а тем лишь, где в логике работы присутствует понятие цикличности рынка, и завязано всё на "период" индикатора. И у меня есть другой тип алгоритма, где оптимизировать нечего. Его в данный момент я ещё не афишировал, т.к проверяю концепцию. За ноябрь и по сегодня он сделал всего пять сделок, но все в профит и результаты ещё круче, чем у арбитра, здесь транслируемого.
Вот видите как, в мире и на рынке, всё относительно.
Со всеми скриптами необходимо работать, сидеть и ждать, что они сами по себе, без вашего контроля будут бабки печатать, почти наивно. Серьёзные заработки требуют серьёзного к ним отношения!