Хочу рассчитать сколько раз скользящая средняя меняла свое направление (другими словами, сколько раз ΔEMA меняла свой знак) за последнюю 1000 свечей

Как это реализовать?

Очевидно реализуется просто.
ΔEMA и формула ΔEMA[i-1]
Их пересечение и есть изменение направления.
Два обновляемых значения.
Одно от пересечения снизу, второе от пересечения сверху. (если нужно раздельно подсчитать) Если считать вместе, то через блок ИЛИ. И подать на ОЗ.
Для каждого ОЗ счетчик в формуле ОЗ+1.

Пример для счётчика с обнулением каждые 1000 свечей. Обнуление каждые 1000 смен направления ещё проще.

EMA меняем на DEMA. У меня DEMA нет, если это не речь про дельту ЕМА.

Спасибо!

А как, все же, пойти дальше, и от информации о количестве смены знаков за 1000 свечей, перейти к скользящей средней, отражающей среднее количество смены знаков на 1000? (получить непрерывную, а не прерывающуюся линию)

Понятно, что просто подключить обновляемое значение к средней не получится - влияние обнуления слишком велико.

Для этого не нужны никакие ОЗ, это гораздо проще.

Спасибо!

долго ломал голову над однонаправленностью МА и сглаженного значения sz(сумма за) и пришел к выводу что послений представленный пример считает только колличество свечей непрерывного роста/падения индикатора.

на мой скромный взгляд следующая запись будет точне считать развороты
(sma[-2]>=sma&sma[-1]<=sma)||(sma[-2]<=sma&sma[-1]>=sma)

господа, подскажите плз глубокий смысл этих подсчетов, ну есле это не паление гааля...

Тоже хотел бы знать, но автор, пожелавший такой счётчик, не говорил ничего о его применении.

на самом деле трактовка это и есть грааль.
успешно трактуются оба варианта, предложенные мною и captian. я , правда перед этим его результат сгладил.
это увлекательный процесс поиска решения , не буду портить вам удовольствие , а для желающих увеличить свое слюноистечение приложу картинку 2х вариантов одого из моих "боевых Урукхаев" измененных с использованием трактовки этого топика.

Скажу так: за несколько лет я проверил несчётное количество систем для срочного рынка, в основном трендовых (но и контртрендовые тоже). Индикаторные, безиндикаторные, на минутках и выше, однофазных и трёхфазных, жидких и газообразных, а так же твёрдых и плазмообразных Причём проверил большинство из них в бою, на реальном счету. Но ни одна не работала дольше пары месяцев эффективно. В лучшем случае после небольшого стабильного периода система не даёт никакого результата, ни профита, ни лосей.
Работают, и работают стабильно только системы на т/ф от 30 мин. и выше, только спот и только долгосрок. Причём с довольно скромным "выхлопом" (хорошо это если 10+ годовых, до 20 не дотянула ни одна). Причём долгосрок на акциях эффективен и на самых простых системах и на хитровыверенных, повышенной сложности. А разница в их результатах продолжительной работы несущественна.
Но это мой опыт, возможно кто то имеет и более эффективный опыт.

Единственное исключение это 2010 год, когда работало абсолютно всё.

ладно ладно. не бейте больно
в реале картинка будет несколько скромней , тыш на 500 так, в виду переходов с фьюча на фьюч, комиссия и проскальзавание там достаточные для адекватного осознания жизни. это самый класический из всех класических канальников с парой примочек. к стати исходный вариант я торгую.
но речь не об этом.
результат трактовки позволил его стабилизировать и отсеить некоторые очень неприятные сделки. но я перебрал порядка десятка вариантов и не утверждаю что это окончательный и идеальный.

друзья мои! прошу высказывать свои предположения и варианты применения. я не являю собой истину в последней инстанции.

ps странно, но я, к примеру, использую 2010-2011годы как самый сложный период при тестировании. 2012 -2013 идут фьючтестом.

Это от того, что в тестах ты пытаешься совместить рынок 2010 и сегодняшний, и рассматривая результаты, смотришь в основном на итог справа. Тест в котором в 2010 всё шоколадно уходит у тебя в самый конец списка результатов из за последующей просадки))
Что бы убедиться, протестируй один только 2010 год.

А вы поинтересуйтесь какая наиболее частая продолжительность жизни ордеров роботов. Готовую ссылку дать не готов, как и точную цифру, намекну лишь на то, что она гораздо меньше 30 минут.
А зачастую и меньше минуты. Это М30? Сомневаюсь.
Просто вам лучше удается затачивать ваши ТС под этот таймфрейм. Ну и слава Богу, как говорится. )

И немножко "о личном". Не знаю как на биржах, а на Форексе сейчас по большенству инструментов на Д1 можно работать только краткосрочно, максимум среднесрок, но это уже вне зоны "комфортного" трейдинга (даже по истории, не говоря о реальном). Я, например, сейчас выше Н4 лезу только консультативно, а чаще всего использую от м5 до м30 включительно. Это при том, что в памяти живы времена, когда лучшими таймфреймами для меня были Н4 и Д1.

PS: боюсь только что кратко- и среднесрок мы трактуем по разному... Я по Сперандео, но знаю, что есть и другие критерии.