Не совсем понятно, есть еще варианты?

С ограничением открытия противоположных позиций вроде все получилось!

Как запомнить значение "Минимум за" в момент открытия позиции и использовать его в качестве стопа? Если брать ОЗ, то как прописать условие?
Для открытия позиции использую условие "Минимум"<="Минимум за", если это условие использовать для ОЗ, то значение обновляется при следующих совпадениях "Минимум"<="Минимум за", а мне нужно только значение в момент открытия.

Нет активной позиции - подать на ОЗ.
МинимумЗа на ОЗ.
ОЗ - блок обновляемое значение и есть стоп.

ОЗ - блок "обновляемое значение и есть стоп" это как?
Вход блока ОЗ-Минимум за, Условие ОЗ-Нет активной позиции,
Послал ОЗ на Цена Закрытие позиции по stop-loss через блок формула: close<=ОЗ?ОЗ:0 не работает, напрямую ОЗ Цена Закрытие позиции по stop-loss тоже самое.

Блок будет отдавать цену для вашего стопа.
В блоке флаг поставить, не очищать.

Спасибо, Vil, работает!

Решил в качестве стопа/тейка использовать значение средней +/- константа, т.е. средняя дублируется сверху (+ константа) и снизу (-константа). Логика стопа следующая: если открыта позиция в лонг и цена движется вверх, то велиина стопа = средняя - константа, если ниже то стоп средняя + констана. для этого испольую 2 формулы для вычисления цены стопов: средняя + константа (f1) и средняя - константа (f2). Для условия срабатывания стопов используется запись в формуле: закрытие > цена входа? f2(средняя - константа):f1(средняя + константа). После запуска условие если закрытие > цена входа, то стоп средняя - константа работает, а условие: закрытие < цена входа, то стоп средняя + константа закрывается сразу на открытии свечи ниже цены входа.
Вопрос: почему не срабатывает второе условие (закрытие по стопу = средняя + константа)?
Как правильно прорписать данное условие?

Так условие для стоп-шорт д.б. закрытие > цена входа, а не
закрытие < цена входа

Не, для лонга!!!
Если цена ниже входа (ЛОНГ), тогда стопится на откате по условию средняя+константа, если нет отката, то средняя-константа. Т.е. выставляется 2 стопа один выше другой ниже средней на константу.
Для шорта аналогично: цена выше, стоп: средняя-константа или средняя+константа.

Для шорта одно условие, для лонга другое.
Скрипт приложите.

Условие работает(ЛОНГ), если цена меньше цены входа, но больше чем средняя + константа. Если цена меньше цены входа и меньше средняя + константа, то закрывается сразу!?
Скрипт в приложении.

У Вас для лонга "если ниже то стоп средняя + констана" закрывает позицию, как только цена оказывается ниже цены открытия позиции.
И для шорта аналогично."если выше то ..".

Какая идея то преследовалась, что Вы хотели сделать?

UPDATE
Поменял блок "закрытие по stoplos" на "закрытие по takeprofit" для лонга. Убрал условие для "закрытие по stoplos" оставил только цену (средняя - константа). Для "закрытие по takeprofit" добавил условие если цена ниже цены входа, то цена для стопа(takeprofit) средняя + константа. ЗАРАБОТАЛО!
Всем спасибо)!

Идея в 2-х стопах один ниже другой выше средней если цена идет в противоположном направлении.

Вопрос разработчикам стратегий!
Удалось ли написать стратегию которая удовлетворяет следующим требованиям:
1. стабильный восходящий доход близкий к медиане в среднем более 20% годовых на истории с 2009 года.
2. стратегия работает при одних и тех же настройках (переменных) на 2-х и более инструментах.

1. нет
2. да

1. Первое условие мне представляется не реализуемым. Т.е. подогнать на истории можно любой алгоритм, а вот что бы так же торговал..... рынок всё время разный.
Так что считаю целью абсолютный доход, а не распределение прибыли во времени, близкое к ровной прямой.
Заработать можно ровно столько, сколько "позволит" рынок и тогда, когда рыночная ситуация благоприятствует заработку (ликвидность, волатильность, отсутствие форс мажора и пр.).

2. Более того, есть стратегии, которые показывают близкий результат при разных настройках. Это те, в которых управление капиталом доминирует над логикой сделок.

Вы на территории TSLab/ Здесь каждый сам себе Сусанин.


Да, вообще не вопрос.


Комиссы учтены. Заглядываний нет.

"рынок всё время разный" это понятно.
Поэтому если стратегия работатает на 2-х и более инструментах на длительном периоде (истории) без индивидуальной оптимизации, наверно более адаптивна к рыночным изменениям, т.к. разные инструменты движутся по разному. Согласен с тем, что возможны перемены которые сольют и такую стратегию.

"управление капиталом доминирует над логикой сделок"
идею можно поподробнее или ссылочку, ну если не грааль конечно)

777
Грааль!?
Сильная мотивация на поиски. Идею подскажете)!

"Граали" у 777 имеют другие очертания .. )