Вход по общему условию, выход частями по разным условиям. На каждый выход отдельный вход. Нужно чтобы позиции которые закрылись ранее пропускали сигнал на вход пока не закроется последняя. Система реверсивная поэтому блок "Есть активная позиция" + "Not" не подходит. Как сделать?

В блоке индикаторов от "777"-го есть возможность использовать состояние позиций -"PosActiveName"- привязанной по имени к конкретному входу, что даёт гораздо бОльшую гибкость в использовании..
Возможно это поможет в решении Вашей проблемы..

Спасибо!
Только пока не пойму как сделать. Последняя часть позиции должна переворачивается. Использую блок открытие позиции если больше/меньше. Фактически последняя часть позиции постоянно активна. Если использовать блок "PosActiveNameExit", то полным объёмом открыться получается не сразу, а на начало свечи ну или вообще не открывается.

Вопрос!
В результатах есть статистика по выигранным и убытычным сделкам "максимум подряд". А есть статистика сколько в среднем убыточных / выигрышных сделок подряд?

как это, в среднем убыточных, какая формула предполагается?

Допустим за тестируемый период 4 убыточных потом 2 с профитом, далее 3 убыточных 3 с профитом. Суммируем кол-во убыточных сделок подряд и делим на количество убыточных периодов. (4+3)/2=3,5 в среднем убыточных (2+3)/2=2,5 в среднем с профитом.
На основе этих данных можно например увеличивать объем после 3 подряд убыточных сделок. И уменьшать объём после 2-х подряд с профитом.
Возможно существует такой индикатор?

Скорее всего нужно делать самому.

Для теста, нужен 2-х часовой график фьючерса РТС за пару лет, а лучше с 2007. Подскажите где можно взять?

Вариант с блоком "Сжать" не походит т.к. не работает индакатор "AdaptivSMA".

На Финаме не подходит?
http://www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/

На Финаме 2-х часового таймфрейма нет!
А может в новой версии программы сделаете произвольный тайм фрейм. В одном меню количество (произвольное), во втором сек., мин., час, день и т.д.

Используйте сжатие.

Извините, что не в тему, вопрос по квику. Можно ли экспортировать значение максимумов и минимумов за определенный тайм фрейм в excel?

Вопрос задайте разработчикам Квика.

Видел на форуме несколько самодельных индикаторов "фрактал". Существует ли данный индикатор от разработчиков TSLab, если нет, то какой посоветуете от сторонних разработчиков?

Нет. Никакой не посоветуем, это не корректно.

Вопрос к пользователям алгоритмов работающим на больших таймфреймах (час и более).
Как рассчитываете среднее проскальзывание при тесте на исторических данных? Сегодня с утра по фьючерсу на индекс РТС проскальзывание было очень большое от заданного уровня. А про 3 марта вообще молчу.

Два вопроса:
1. Анализ необходимо проводить по 15минуткам, а пересчет раз в 5 минут.. кубики сжать/разжать помогут? Если да, то как их задействовать?

2. При оптимизации было бы очень полезно иметь выбор по суммарной зеленой заливке под медианой,
т.е.
площадь зеленого поля - площадь красных полей
имеющийся вариант по прибыли или восстановлению посути дает только результат на последний момент, что часто мало информативно и более того обманчиво.
Такое есть? Где найти?

В поиске наберите Сжатие. Есть описание и много примеров.

Народ помогите!
Поделитесь пожалуйста архивом фьючерсов на индекс РТС RIH,RIM,RIU,RIZ за предыдущие года, таймфрейм час(txt файл).