Здравствуйте уважаемые форумчане!

Как открыть xml файл в TSlab?

В 1.2 скрипты имеют расширение tscript. Рекомендуется создавать в 1.2 заново.

Спасибо!

Есть возможность расчитывать индикатор SMA по среднему значению бара?

.да. Только предварительно нужно его расчитать это среднее значение.

Среднее значение бара это медиум прайс или типикал прайс, в зависимости от того как считать, с тенями или только тело свечи.
Оба есть в стандартных индикаторах. Можно любой индикатор брать от них.

Получается: Источник - медиум прайс (или типикал прайс) - SMA

Как сдвинуть SMA относительно графика на n период?

Не могу найти разворот позиции по рынку

Разворот делается просто, логика на закрытие позиции используется и для открытия противоположной.

спасибо, с разворотом вроде получилось)

нужен стоп лос в б/у если свеча закрылась выше точки входа
есть мысли по этому поводу?

никак не могу накрутить) нужно чтобы стоп лос выставлялся сразу в б/у и оставался там(в случае если цена закрепилась выше). А тут получает трейлинг стоп.

Спасибо за ссылку
при настройках безубытка блок формула "Цена входа + константа" значение константы ничего не меняет

???

Что значит ничего не меняет?

Взял за основу то что было по ссылке. Красным обвел тот блок с константой. Если правильно понимаю он должен включать стоп при достижени определенной величины, или нет?
В общем нужно чтобы стоп был только в безубыток. Если цена идет в противоположную сторону то стопиться будет по другому алгоритму.

Изменение константы в блоке "логическая формула" (Доход > константа) также ничего не меняет.
Меняется только величина стопа в блоке "стоп" (Цена входа + константа)

ИМХО наличие готового блока Stop Loss с широкими возможносями настройки параметров от разработчиков было бы круто

последний апдейт:

Как задать условие на вход:
открывать позицию в short при условии, что нет открытых позиций в Long

Просто что ли? Тогда шорт будет открываться на каждом пересчете. Как дополнительное условие используйте блоки Есть активная длинная позиция и блок Not например.

условие пересечение сверху/снизу не конектится с "Есть активная длинная позиция"???

К блоку инструмент. Здесь описание входящих и исходящих значений для всех блоков.
http://www.tslab.ru/docs/1.2/online/quickguide.htm

спасибо!
сделал выставление стопа в б/у для позиции в SHORT при опред. условиях (закрытие<цены входа - константа) для позиции работает! Такое же условие (закрытие>цены входа + константа) для позиции LONG не работает!
Вывод на график условия срабатывания стопа в лонгах показывает включение вне позиции и выключение в позиции!
Это глюк программы или есть ошибка?

Еще вопрос
есть пересечение и есть цена входа как задать условие для этих двух параметров?

Без скринов и скрипта не ясно, что и как там у Вас работает.

вот скрин по стопу

Не срабатывет стоп!
В чем причина?

У Вас условие к блоку выхода идет. Оно разрешает выставлять стоп, только при действии условия.

Да разобрался, добавил условие для срабатывания безубытка.
Но теперь другая проблема!
Для лонга условие работает, а для шорта нет!!!
В чем причина!!!???

Очевидно начальное значение в обновляемом значении для стопа шорт должно быть больше графика цены.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24227#Post24227

Если поставить в ОЗ для шорта начальное значение выше рынка (1000000) график принимает нечетабельный вид. это можно как нибудь исправить?

Очевидно ошибка где-то в формуле.
Пока не нашли ошибку, можно воспользоваться функцией отключения визуализации стопов, в свойствах связи между источником и графиком.

Ну зашибись! Поменял начальное зачение для ОЗ шортов. Условие стало работать для Шортов а для Лонгов нет!!!
Следующая проблема: Чтобы не открывались две противоположные позиции поставил условие "Есть активная позиция" с блоком "Not" в итоге не работает переворот позиции. Т.е. там где по сигналу закрывается одна позиция, и по идее должна открываться другая в противоположном направлении. Пререворота не происходит!!!
Решение одной проблемы вызывает другую!
А еще временами виснет!
Кстати скачал скрипт "ПропускСигналовПоУсловию" отсюда: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=56897#Post56897
у меня он не идет???

А слоган класный: "Хватит играться! У нас все серьезно!!

ViL, спасибо за помощь. Формула на скрине, что там не так?

не вижу. на каком скрине?

Очевидно где-то поставили флаг, где-то нет.


Пока бар не закрылся, программа не знает есть позиция или нет.


Подробнее.


Что значит "не идет" и на какой версии программы?


Это из рекламы на сайте.

[/quote] не вижу. на каком скрине? [/quote]
скрин №17

ну, на первом баре формула принимает значение начального значения ОЗ.

"Очевидно где-то поставили флаг, где-то нет."
подробнее что, где, какие флаги?)

"Пока бар не закрылся, программа не знает есть позиция или нет."
как же быть?

"Подробнее."
во время написания скрипта пару раз не откликалась на действия, пропадал курсор. Приходилось принудительно закрывать. При закытии всплывало меню "сохранить последние изменения", это радует!

"Что значит "не идет" и на какой версии программы?"
Версия 1.2.11.0:32bit
Запускал на текстовом файле исторических данных с Финама
Выдает: 137 Элемент 'ПрофитПоследней' содержит ошибку: Не найден обработчик класса TSLab.Script.Handlers.Lastprofitlong, LSprofit, Version=1.0.4397.24333, Culture=neutral, PublicKeyToken=null.
Возможно dll с обработчиком отсуствует, либо не смогла загрузится.

"Это из рекламы на сайте."
ага

я поставил значение для ОЗ шорта 1000000 условие стало работать для ШОРТА, а для лонга перестало!!!

Флаг очистки.
Если в скрипте нет возможности решить вопрос логикой, остается переход на сжатие.
По поводу "не откликалось", очевидно ваш компьютер не способен переварить задачи, которые ему даются.
Разве сообщение программы не говорит о том, что у Вас не хватает индикатора?

Конкретнее можно по флагу очистки, что с чем соединить или где там галочку поставить?
"Сжатие" это использовать более младший тайм фрейм? ссылочку по реализации данного случая если можно.
По поводу "не откликалось" допускаю.
Разве сообщение программы не говорит...лучше бы сказала (программа) где его взять!

В обновляемых значениях. Скрипт выкладывайте, вместе с вопросом, так проще.

Какого именно случая? По сжатию:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

Поисковик на форуме как раз для этого )

Firestarter: Чтобы не открывались две противоположные позиции поставил условие "Есть активная позиция" с блоком "Not" в итоге не работает переворот позиции. Т.е. там где по сигналу закрывается одна позиция, и по идее должна открываться другая в противоположном направлении. Пререворота не происходит!!! (скрин №19)

VIL:"Если в скрипте нет возможности решить вопрос логикой, остается переход на сжатие."

Firestarter: ссылочку по реализации данного случая если можно (переворот позиции(скрин №19))

"Какого именно случая? По сжатию:"
Скрин №19
Еще раз! Не выполняется разворот позиции!
Условие для входа: пересечение
для выхода: пересечение при условии что цена достигла определенной величины.
Чтобы не открывать противоположные позиции стоит условие: не открывать если есть активная позиция.
На скрине 19 четко видно, что система пропустила сигнал на открытие позиции.
ВОПРОС: КАК, ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ ПОЗИЦИЯ ПЕРЕВОРАЧИВАЛАСЬ?

Очевидно убрать ""Есть активная позиция" с блоком "Not""
А чтобы не открывались две противоположные позиции, делать логику от цен.
Например: Условие для входа: пересечение & Цена<Индикатора

ViL!
Блок "Логическая формула" закрытие > цены входа лонга + константа && пересечение1 соединяю закрыте, цена входа лонга и пересечение1 с условием для открытия шорта все OK!
Аналогично делаю для Лонга копирую блок "Логическая формула" меняю: закрытие < цены входа шорта - константа && пересечение2
соединяю закрытие, цена входа шорта, пересечение2 НЕ КОНЕКТИТСЯ С УСЛОВИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ ПО РЫНКУ ЛОНГ.
Пробую по другому сначала соединяю с условием для открытия позиции по рынку лонг потом соединяю закрытие, пересечение2 НЕ КОНЕКТИТЬСЯ ЦЕНА ВХОДА ШОРТА
ОЧЕВИДНО херня какая то

скачал скрипт по б/у для лонга и шорта по ссылке: http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=24227#Post24227
объединил в один скрипт, прикручиваю туда тейк профит, б/у для лонга не работает, видимо как не так прикручиваю

Уважаемые модераторы!
При входе входе на сайт мне предложили принять правила! Хочу уведомить раздел правила пуст!
Надеюсь в скором будущем получу ответы на вопрос почему переастает работать условие для безубытка по одной из позиций лонг или шорт (скрипт во вложении выше)
и почему:
"Блок "Логическая формула" закрытие > цены входа лонга + константа && пересечение1 соединяю закрыте, цена входа лонга и пересечение1 с условием для открытия шорта все OK!
Аналогично делаю для Лонга копирую блок "Логическая формула" меняю: закрытие < цены входа шорта - константа && пересечение2
соединяю закрытие, цена входа шорта, пересечение2 НЕ КОНЕКТИТСЯ С УСЛОВИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ ПО РЫНКУ ЛОНГ.
Пробую по другому сначала соединяю с условием для открытия позиции по рынку лонг потом соединяю закрытие, пересечение2 НЕ КОНЕКТИТЬСЯ ЦЕНА ВХОДА ШОРТА"!

спасибо за правила!

Изучаем синтаксис:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149

Нельзя использовать цену входа в позицию, для входа в эту позицию. А если использовать противоположную, очевидно сделка никогда не состоится, если только два входа и оба зависят от противоположных входов.

Мне эта мысль тоже пришла.
В итоге получается замысел не реализуем при помощи блоков!?

Изучаю!
Понимаю, что эти темы на форуме возможно сто раз обсуждались и решение есть, но в данном конкретном примере, что не так?

зависит от конечного замысла.
замысел, который сейчас и на с# не пройдет.

присвоили значение c1 потом в логике ищете невозможное. в блоках формула для крытия профитов.

Спасибо, ViL! Получилось!
Поменял "формулу" на "логическая формула" с условием, что закрытие ниже/выше цены открытиия на константу && пересечение снизу/сверху. Теперь работает!
Еще бы ссылочку реализацию идеи не торговать на вечерней сессии! А можно чтобы данные с вечерки вообще не использовались и не влияли на индикаторы?

У меня не так много терпения. )
Документацию вообще не открывали?
В свойствах скрипта это можно сделать.

Хотел уточнить: Комиссия в блоке "Абсолютная комиссия" считается на круг или только на открытие позиции?
Как сделать расчет результатов с учетом реинвестирования на фьючерсах?

http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=31757#Post31757
Реинвестирование включается в свойствах скрипта
Коэф кредитования в настройках поставщика.

Вопрос:
можно ли в качестве параметра индикатора использовать переменную.
Например период в SMA будет задаваться переменной вычесленной по какой нибудь формуле на основе рыночных данных или значений других индикаторов?

Да, на форуме есть такой индикатор.

Нашел формулу для SMA Sum(close[i]:close[i-n])
Вставлял в блок формула и логическая формула пишет не найден блок Sum добавлял в начало Math. не идет. Мне бы формулу SMA и "Моментума" где вместо n можно использовать данные с другого блока.

n может быть константой или формулой. + связный параметр.

ОК! Вместо n могу использовать формулу или константу, правильно понимаю?
1. Почему не работает запись в формуле Sum(close[i]:close[i-n])?
2. формула для "моментума" если не ошибаюсь close-close[i-n]
ставлю вместо n число все работает, ставлю блок с формулой "М" (максимум - минимум, далее округлить до целых и условие, что n не ниже 1) пишет: "Ошибка при вычислении блока 'M'. Индекс за пределам диапазона".
Помогите разобраться!

1. Такая запись и не должна работать.
2. В блоке формула "Начинать с" нужно поставить максимальное значение М.

подскажите, в кубиках имеет вообще значение какого типа переменная - целого или вещественного? как явно преобразовать тип из дабл в инт?

В блоке формула: g>b ? а : b

Извиняюсь, а это кому ответ? Если мне, то что он означает?

"1. Такая запись и не должна работать.
2. В блоке формула "Начинать с" нужно поставить максимальное значение М."

Спасибо! с №2 разобрался.
Какую запись использовать вместо Sum(close[i]:close[i-n]) чтобы работал индикатор SMA с переменной n вычисляемой по другой формуле?

"По другой формуле" не получится в визуальном редакторе.
Нужно делать свой блок.
Блок СуммаЗа прикрепите к close , где "За" это ваше n.

По замыслу n непрерывно вычисляется по формуле, ее значение нужно использовать как период в SMA. Я не совсем понял, что вы имели в виду "СуммаЗа прикрепите к close , где "За" это ваше n". Прикрепить получается "close"_"сумма за" далее индикатор SMA? А куда там данные с формулы для вычисления n прикрепить?

Я же написал:
"По другой формуле" не получится в визуальном редакторе.
СуммаЗа, период этого индикатора и есть n.

Не понял, причем тут SMA?
Хотя появилась мысль:
Берете SMA отсюда http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=58490#Post58490, от close , далее в формуле SMA*Формулу(в которой вычисляется период) Таким образом получаете Sum(close close[i-n]). Где n - это формула.

Скачал архив, подсоединил close_AdaptivSMA_формула(AdaptivSMA*n)
пишет: "Элемент 'AdaptivSMA1' содержит ошибку: Не подключен вход". Там 2 входа на один я подал close второй пустует. Ко второму, что подвести?

update: подключил к AdaptivSMA close и формулу вычисления n вроде заработало, подтвердите пожалуйста, все верно (n вычисляемый по формуле задает период для SMA)?

да.

Спасибо, то что надо!

Вопрос специалистам.
Еще раз возвращаюсь к проблеме переворота позиции, вернее к отсутствию переворота при условии не открывать позиции, если есть активная.
Для теста стратегии необходима корректная работа разворота. Если не ограничивать открытие позиций, то открываются противоположные позиции, что не дает возможность оценить реальный потенциал стратегии. А если ограничивать (блок "Есть активная позиция" и блок "Not"), то не открываются позиции там где по замыслу должны быть открыты.
Думаю решение проблемы это блок переворот позиции. Возможно кто нибудь написал переворот позиции отдельным блоком? Или есть другие варианты решения данной ситуации?

Уважаемые форумчане, ViL, cap, Support, ra, и др., что посоветуете (переворот позиции см. выше)?

Я может и посоветовал бы что то, если бы понял задачу.
Есть множество способов перевернуть позицию. Не понятно как именно надо вам.
Ещё решение может зависеть от самой логики скрипта. Например пересечение скользящей в обе стороны и буде переворот позиции всегда Если скрипт со сложной логикой, то тогда уже от неё надо строить схему переворота позиции.

Логика следующая: пересечение средних дает вход. Выход по стопу или по тейку. Нужно ограничить открытие противоположных позиций если уже есть открытая. Например октрыта в лонг, но стопов или тейков еще не взяли, нужно чтобы не открывалась в шорт. Если ставим блок "Есть активная позиция" и "Not", то при открытом лонге шорт не будет открываться, НО если срабатывает тейк (пересечение и цена выше входа на n), то позиция должна перевернуться т.к. в данном случае выход из позиции означает вход в противоположном направлении. Переворота позиции не получается, как объяснил мне ViL, при условии "Есть активная позиция" и "Not" открытие противоположных позиций будет только при закрытии текущих позиций. Получается есть закрытие по тейку, но открытие противоположной позиции в это же время не происходит, а происходит на следующем пересечении. Как сделать так чтобы при выходе по тейку срабатывал вход в обратном направлении?
В приложении пример на графике.

Вот здесь есть пример открытия позиции от стопа
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Main=5683&Number=56512#Post56512

Не совсем понятно, есть еще варианты?

С ограничением открытия противоположных позиций вроде все получилось!

Как запомнить значение "Минимум за" в момент открытия позиции и использовать его в качестве стопа? Если брать ОЗ, то как прописать условие?
Для открытия позиции использую условие "Минимум"<="Минимум за", если это условие использовать для ОЗ, то значение обновляется при следующих совпадениях "Минимум"<="Минимум за", а мне нужно только значение в момент открытия.

Нет активной позиции - подать на ОЗ.
МинимумЗа на ОЗ.
ОЗ - блок обновляемое значение и есть стоп.

ОЗ - блок "обновляемое значение и есть стоп" это как?
Вход блока ОЗ-Минимум за, Условие ОЗ-Нет активной позиции,
Послал ОЗ на Цена Закрытие позиции по stop-loss через блок формула: close<=ОЗ?ОЗ:0 не работает, напрямую ОЗ Цена Закрытие позиции по stop-loss тоже самое.

Блок будет отдавать цену для вашего стопа.
В блоке флаг поставить, не очищать.

Спасибо, Vil, работает!

Решил в качестве стопа/тейка использовать значение средней +/- константа, т.е. средняя дублируется сверху (+ константа) и снизу (-константа). Логика стопа следующая: если открыта позиция в лонг и цена движется вверх, то велиина стопа = средняя - константа, если ниже то стоп средняя + констана. для этого испольую 2 формулы для вычисления цены стопов: средняя + константа (f1) и средняя - константа (f2). Для условия срабатывания стопов используется запись в формуле: закрытие > цена входа? f2(средняя - константа):f1(средняя + константа). После запуска условие если закрытие > цена входа, то стоп средняя - константа работает, а условие: закрытие < цена входа, то стоп средняя + константа закрывается сразу на открытии свечи ниже цены входа.
Вопрос: почему не срабатывает второе условие (закрытие по стопу = средняя + константа)?
Как правильно прорписать данное условие?

Так условие для стоп-шорт д.б. закрытие > цена входа, а не
закрытие < цена входа

Не, для лонга!!!
Если цена ниже входа (ЛОНГ), тогда стопится на откате по условию средняя+константа, если нет отката, то средняя-константа. Т.е. выставляется 2 стопа один выше другой ниже средней на константу.
Для шорта аналогично: цена выше, стоп: средняя-константа или средняя+константа.

Для шорта одно условие, для лонга другое.
Скрипт приложите.

Условие работает(ЛОНГ), если цена меньше цены входа, но больше чем средняя + константа. Если цена меньше цены входа и меньше средняя + константа, то закрывается сразу!?
Скрипт в приложении.

У Вас для лонга "если ниже то стоп средняя + констана" закрывает позицию, как только цена оказывается ниже цены открытия позиции.
И для шорта аналогично."если выше то ..".

Какая идея то преследовалась, что Вы хотели сделать?

UPDATE
Поменял блок "закрытие по stoplos" на "закрытие по takeprofit" для лонга. Убрал условие для "закрытие по stoplos" оставил только цену (средняя - константа). Для "закрытие по takeprofit" добавил условие если цена ниже цены входа, то цена для стопа(takeprofit) средняя + константа. ЗАРАБОТАЛО!
Всем спасибо)!

Идея в 2-х стопах один ниже другой выше средней если цена идет в противоположном направлении.

Вопрос разработчикам стратегий!
Удалось ли написать стратегию которая удовлетворяет следующим требованиям:
1. стабильный восходящий доход близкий к медиане в среднем более 20% годовых на истории с 2009 года.
2. стратегия работает при одних и тех же настройках (переменных) на 2-х и более инструментах.

1. нет
2. да

1. Первое условие мне представляется не реализуемым. Т.е. подогнать на истории можно любой алгоритм, а вот что бы так же торговал..... рынок всё время разный.
Так что считаю целью абсолютный доход, а не распределение прибыли во времени, близкое к ровной прямой.
Заработать можно ровно столько, сколько "позволит" рынок и тогда, когда рыночная ситуация благоприятствует заработку (ликвидность, волатильность, отсутствие форс мажора и пр.).

2. Более того, есть стратегии, которые показывают близкий результат при разных настройках. Это те, в которых управление капиталом доминирует над логикой сделок.

Вы на территории TSLab/ Здесь каждый сам себе Сусанин.


Да, вообще не вопрос.


Комиссы учтены. Заглядываний нет.

"рынок всё время разный" это понятно.
Поэтому если стратегия работатает на 2-х и более инструментах на длительном периоде (истории) без индивидуальной оптимизации, наверно более адаптивна к рыночным изменениям, т.к. разные инструменты движутся по разному. Согласен с тем, что возможны перемены которые сольют и такую стратегию.

"управление капиталом доминирует над логикой сделок"
идею можно поподробнее или ссылочку, ну если не грааль конечно)

777
Грааль!?
Сильная мотивация на поиски. Идею подскажете)!

"Граали" у 777 имеют другие очертания .. )

"Заглядываний нет" имели ввиду без подгона оптимизацией?

Как реализовать идею открытия противоположной позиции по цене сработашего стопа?
Искал в поиске по форуму. Есть предложение открыть лимитной ценой по цене стопа. Поставил блок открытие позиции лимитной ценой (ШОРТ). Цена стопа для активной длинной позиции, по срабатыванию которого должна открытся позиция в ШОРТ: средняя - константа. Пробывал условия для открытия (ШОРТ) лимитной ценой: "есть активная длинная позиция" и "закрытие==средняя - константа". Не сработало.

Вопрос не однократно поднимался на форуме.

Логика там какая должна быть?
Нужно перевернуть позицию если сработал стоп!

Как вариант через два обновляемых значения- по умолчанию нулевых, первому и второму задаешь 1 при входе в позицию лонг, второму 0 при срабатывании стопа - выходе из позиции лонг, при условии 1 и 0 входишь по рынку в шорт и одновременно сбрасываешь оба значения в 0, все позиция перевернулась.
Удачи.

Спасибо, попробую.

"при срабатывании стопа - выходе из позиции лонг"
как это условие задать? У меня просто идет значение (из формулы f) на вход "цена" блока "закрыти позиции по stop-loss". Если писать закрытие == f, то не срабатывает т. к. закрытие не совпадает со значением f.

"есть активная длинная позиция" == false

Лучше ссылку на пример, а то что то совсем плохо с пониманием.
Если бы у блока "Закрытие позиции по стоп-лосс" был бы еще и выход, то этот выход отлично бы коннектился со входом блока "открытие позиии" в противополжном направлении)))

Ура! Сделал разворот по стопу. Как написать условие, чтобы разворот срабатывал только если была закрыта позиция по стопу с убытком (тейки беруться тоже по стопу, но с профитом)?
Например использовать блоки "цена входа"<"закрытия" или "доход"<0 не получается.

Решил потестить стратегию на 2-х часовом таймфрейме.
Поставил блок сжатие (интервал 120 базовый источник 15 минутка), соединил с источником, закрытие и на индикаторы, после закрытия и индикаторов поставил разжать пишет:
Ошибка при вычислении блока "1". Индекс за пределам диапазона.

После использования блоков "Сжать" и "Разжать" выдает:
Ошибка при вычислении блока "1". Индекс за пределам диапазона.
Уважаемые форумчане в чем может быть причина?
Нужно сделать 2-х часовой тайм фрейм!

Сам скрипт приложите?

Надпись появляется при использовании Adaptiv EMA без них все работает.

Уважаемые разработчики! Моего брокера в списке партнеров нет. Есть ли возможность получить демо доступ к реальным торгам и протестировать стратегию в режиме демо?

Демо доступ к реальным торгам?
Такого не существует.
Доступ к демо игровым серверам можно оформить почти у любого брокера.

Я имел в виду доступ к реальным торгам, но без возможности совершения сделок или совершения сделок с ограниченноым объемом(1 контрактом например). Чтобы протестить стратегию и скрипт. Посмотреть как он работает в условии реальных торгов. Такое возможно?

Такого не слышали.
Если только тестовый доступ на бирже.
http://moex.com/s31

Открывайте реальный счет у брокера и работайте одним контрактом.

Vil!))
Мне нужно TSLab подключить к реальным торгам. Если я правильно понимаю нужно купить коннектор, если брокер не является партнером TSlab. Вопрос был в следующем: можно ли подключить TSlab к реальным торгам без покупки коннектора. Например в тестовом режиме с генерацией сигналов на покупку/продажу или с возможностью торговать одним контрактом?

нет.

Если подать данные с блока сжать на Adaptiv EMA выдает:
"Ошибка при вычислении блока. Индекс за пределам диапазона".
Как решить данную проблему?

Обратится к разработчику "Adaptiv EMA"

Добрый день
подскажите как настроить индикатор Зиг Заг
на данный момент он отображается так


http://i7.pixs.ru/storage/6/7/3/Zigzagjpg_1864720_10157673.jpg


с уважением Александр

Откуда Вы его скачали? Попробуйте этот.
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=12930&page=all

Добрый вечер
огромное спасибо за оперативный ответ и ссылочку
я скачивал здесь
> http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=13342&page=all

если пазволите еще вапрос
вазможно ли в программе задать
подгрузку истории пошагаво
к примеру есть историчиские (текставые)данные минутки
> программа выдает каждую секунду
по одной свечке(минутки)на график
с вазможностью обработки этих данных скриптом
назавем этот процесс
> имитация торгов типа >(Replay Bars)как в амиброкире
извините если вапросы глупые
я очень сильно новечек на фин.рынке

Обновил версию программы, пропали некоторые показатели во вкладке "Результаты"

нет, такой имитации не предусмотрено, если сильно подумать, то она и не нужна. ))

точнее.

Показатели:
Чистый П/У %;
Доходность в год;
Доходность в месяц;
Средний П/У %;
Средняя прибыль %;
Средний убыток %;
Макс. просадка в %;
постоянно в нуле!

Вряд ли это связано с версией программы. Возможно кол-во на блоки входа подали 0.
Или в настройках поставщика данных коэфициент кредитования поставили 0.

Если коэффициент кредитования, то после изменения одной компиляции будет мало, нужно будет перезагрузить программу.

Спасибо, ViL, в коэф. кредитования оказался 0)

Народ помогите реализовать след. идею:
Открыта позиция в лонг. Позиция в плюсе. Поступают сигналы от индикаторов на переворот позиции. Нужно запомнить цену входа и в последующем цену выхода условной позиции (в реале позицию не переворачивать). Если результат условной сделки отрицательный тогда след. сигнал получается в лонг стоим дальше. Если результат последний условной в лонг отрицательный, то переворачиваем позицию в шорт.

Очевидно два обновляемых значения, одно сохраняет цену входа "липовой" заявки, по условиям входа, вторая цену выхода, по условиям выхода.

Условие: запоминаем предыдущий минимум если цена ниже предыдущего минимума. Как правильно задать условие для блока "обновляемое значение" чтобы он запомнил это условие и не обновлял в последующем если это условие повторяется на следующей свече?

минимум если цена ниже предыдущего минимума и предыдущий минимум не ниже.

Народ, помогите разобраться?
Условие для входа/выхода: если цена пересекает одну из средних, по условию: короткая средняя больше длинной на константу то переворот позиции по цене короткой средней ну и дальнейший переворот по короткой пока сохраняется спред между средними. Если спред меньше константы то работаем по длинной средней. Стоп работает как надо, а вот перевернутая позиция кроется сразу на открытии след. свечи,.. почему? Спред соответствует условию константы.
(для лонга использую блок "открытие если больше" для шорта "если меньше", выход по стоп лос)

Трудно представить как это выглядит дайте скрипт поглядеть

Доброго времени суток,

Предположим, что имеется открытая позиция по инструменту Х объемом 1000 контрактов и ее надо как можно быстрее закрыть. В стакане при этом на каждой строчке стоит по 20-50 контрактов. То есть, позиция достаточно тяжелая для рынка.
По маркету закрывать боимся, хотим "торговаться". Всю тысячу на первую строчку тоже ставить не будем, напугаем каких-нибудь арбитражеров.
Грубо говоря, это можно назвать стратегией выхода из рынка с учетом текущей ликвидности. Тут многие параметры могут приняты во внимание.

Вопрос: как же оптимально закрыть позицию за ограниченное время, не давя на рынок. Есть у кого какие соображения по этому вопросу? Странно, но не нашел на форумах таких обсуждений.

P.S.: как открылась позиция - совершенно не важно
P.S.: язык на котором есть (если есть) какие-то наработки неважен вдвойне
Спасибо.

Большие позиции набирают медленно и постепенно в лонг еще на падении и так же медленно выходят Рынок к примеру падает после какого то важного уровня поддержки начинают покупать по схеме 2--4--8--16--32 на возвратах что то отдают что то оставляют и главное стопят те позы которые можно Самое интересное начинается когда хорошо затарились и рынок ушел в прибыль тогда начинают раскачивать и ходить за стопами А выйти можно когда повадыри пошли вверх часть лимитками часть по рынку часть очередями по одной

Вход по общему условию, выход частями по разным условиям. На каждый выход отдельный вход. Нужно чтобы позиции которые закрылись ранее пропускали сигнал на вход пока не закроется последняя. Система реверсивная поэтому блок "Есть активная позиция" + "Not" не подходит. Как сделать?

В блоке индикаторов от "777"-го есть возможность использовать состояние позиций -"PosActiveName"- привязанной по имени к конкретному входу, что даёт гораздо бОльшую гибкость в использовании..
Возможно это поможет в решении Вашей проблемы..

Спасибо!
Только пока не пойму как сделать. Последняя часть позиции должна переворачивается. Использую блок открытие позиции если больше/меньше. Фактически последняя часть позиции постоянно активна. Если использовать блок "PosActiveNameExit", то полным объёмом открыться получается не сразу, а на начало свечи ну или вообще не открывается.

Вопрос!
В результатах есть статистика по выигранным и убытычным сделкам "максимум подряд". А есть статистика сколько в среднем убыточных / выигрышных сделок подряд?

как это, в среднем убыточных, какая формула предполагается?

Допустим за тестируемый период 4 убыточных потом 2 с профитом, далее 3 убыточных 3 с профитом. Суммируем кол-во убыточных сделок подряд и делим на количество убыточных периодов. (4+3)/2=3,5 в среднем убыточных (2+3)/2=2,5 в среднем с профитом.
На основе этих данных можно например увеличивать объем после 3 подряд убыточных сделок. И уменьшать объём после 2-х подряд с профитом.
Возможно существует такой индикатор?

Скорее всего нужно делать самому.

Для теста, нужен 2-х часовой график фьючерса РТС за пару лет, а лучше с 2007. Подскажите где можно взять?

Вариант с блоком "Сжать" не походит т.к. не работает индакатор "AdaptivSMA".

На Финаме не подходит?
http://www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/

На Финаме 2-х часового таймфрейма нет!
А может в новой версии программы сделаете произвольный тайм фрейм. В одном меню количество (произвольное), во втором сек., мин., час, день и т.д.

Используйте сжатие.

Извините, что не в тему, вопрос по квику. Можно ли экспортировать значение максимумов и минимумов за определенный тайм фрейм в excel?

Вопрос задайте разработчикам Квика.

Видел на форуме несколько самодельных индикаторов "фрактал". Существует ли данный индикатор от разработчиков TSLab, если нет, то какой посоветуете от сторонних разработчиков?

Нет. Никакой не посоветуем, это не корректно.

Вопрос к пользователям алгоритмов работающим на больших таймфреймах (час и более).
Как рассчитываете среднее проскальзывание при тесте на исторических данных? Сегодня с утра по фьючерсу на индекс РТС проскальзывание было очень большое от заданного уровня. А про 3 марта вообще молчу.