Доброго времени суток.

Разрабатывал и тестировал мтс в двух разных программах - Триада-Трейдинг
и собственно TSLab.
В обеих программах работал через визуальный редактор и из-за этого, как я понимаю, возникла проблема.

Суть проблемы в том, что простенькая схема, использующая только стандартный индикатор RSI, дает различные результаты на одном и том же периоде исторических данных в этих двух программах.
Причем мне удалось достичь наибольшей корреляции данных на выходе при одинаковых константах, но с разными периодами для RSI:
период 7 на 5мин графике в Триаде и период 13 на 5мин графике в ТСЛабе.
(различие в периоде почти в два раза)
Выходят практически идентичные графики доходности и количество операций, но сами операции различаются, и соответственно различается расчетная прибыль.

В связи с этим вопрос: в чем может быть загвоздка, и какая формумала для RSI используется в TSLab?
И еще один вопрос, который пришел в голову только что:
в TSLab есть три варианта иммитации:
"по умолчанию", "рассчитывать из сумму", "рассчитывать изменения" - если не затруднит, объясните разницу между ними?

Заранее спасибо, и прошу прощения, если что не так, я просто новичок.

Формулу RSI можно найти здесь:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8511#Post8511
Описание "по умолчанию", "рассчитывать из сумму", "рассчитывать изменения" можно найти здесь:
http://www.tslab.ru/docs/1.2/online/
или здесь:
http://www.tslab.ru/soft/video/

Спасибо, сейчас просмотрю, что уже есть на форуме.

Я вроде бы нашел причину, по которой может быть разница в сделках, но это не объясняет такого различия в периодах RSI. Ладно, в конце концов, это не так существенно.

Возможно не учли комиссию брокера и проскальзывание.