Сабж.

Как я понимаю: для каждой сделки фиксируется максимально возможный профит, который мог бы быть при точном выходе.
Эти значения суммируются и получаем "Общий MFE".
Чем ближе к этому значению МФЕ значение фактической прибыли (на тестировании или в реале), тем точнее работает по выходам Ваш скрипт.
Если в чем то соврал - разработчики поправте..

Присоединяюсь к вопросу.
Хочется понять формулу MFE (вдруг есть подводные камни).

Сейчас понимаю так:
Это индикатор, который имеет цену входа и направление.
Относительно этого подсчитывается максимально возможная прибыль.
Например, вошли(покупка) по 120.
После этого пролетело 3 бара (с хаями 130, 80, 110).
Соответственно, для каждого бара значения индикатора будут: 130-120, 80-120, 110-120.

Мне думается это сумма длин всех баров за анализируемый период.

MFE это High|Low от открытия позиции до проверяемого бара минус цена открытия. иными словами - это максимально достижимая прибыль позиции. MAE - то же самое, но убыток.

Как вывести MAE в таблицу оптимизации ? (Общий MFE есть, a MAE нету ((

Уточните о какой именно таблице идет речь?

После запуска оптимизации появляется вкладка <Результаты оптимизации 1>
Одним из столбцов появляющейся там таблицы есть Общий MFE.

Вопрос. Что нужно сделать чтобы в этой таблице появился еще 1 столбец. <Общий MAE>

Такой возможности нет. Выбрать колонки можно через Свойства - Колонки.