Позвольте присоединиться к вашей дискуссии.
О "подгоне под историю", "вате" много суждений в среде трейдеров. Но ответьте на такой вопрос: тестирование на истории с какими-либо параметрами в алгоритме, это что? Я ещё не встречал такого алгоритма, совсем без переменных, причем стабильно торгующего на любом типе рынка.Да есть безиндикаторные стратегии, но в них в любом случае, есть какие-то предустановленные значения выбранные эмпирическим путём. Почему мы их ставим?
Оптимизировать можно хоть каждый день, по нескольку раз. На это уходит всего несколько минут. Это нужно лишь для проверки тех параметров ,которые были однажды определены и прописаны. Так можно "поймать рынок", т.е. изменение его ликвидности, волатильности,нервозности и т.д, т.к скрипт основан на срабатывании сигнальных ( назовём это эталонными ) формаций, моделей, повторяемостей, как угодно это можно называть. Они, в свою очередь, будут зависеть от того кто и как рынок " водит за нос". Предугадать это невозможно, т.к. о смене модели поведения рынка мы узнаём постфактум.
Я тоже не первый год занимаюсь поиском некоего универсального алгоритма, работающего "всегда и везде", и пришёл к неутешительному выводу-нет его, в принципе. Спросите почему? Отвечу так, назовите мне хоть один абсолютно подходящий для любых дорожных условий и, следовательно, универсальный автомобиль, самолёт, обувь, оружие и т.д. Нет их, потому что любое из перечисляемого ряда будет применимо к каждому, конкретному ТЗ, области применения и т.д. и т.п. Так и с алгоритмами, т.к. они- суть торговой стратегии однажды зафиксированной на этапе анализа поведения рынка, опять же за какой-то рассматриваемый период.
Для чего я всё это пишу? Для того, чтобы объяснить почему нам вдруг кажется, что прекрасно торгующий на истории алгоритм, вдруг, перестал приносить прибыль. Я думаю всем известно что такое -диверсификация портфеля. А почему не может быть диверсификации алгоритмов? Как думаете?