Originally Posted By: kent77
САмое интересное что в результате изменения рынка почти не бывает такого чтобы алгоритм стал работать лучше - всегда хуже а то и вообще в минуса уходит

Факт
Originally Posted By: kent77
вроде и тестиш с 2007 года в разные состояния рынка и все равно такая коляска
Это особенно чуствуется на ФОРТС
На ММВБ простые алгоритмы вроде двух скользящих, более-менее устойчивы, в долгосроке. Но это инвестирование, причём с продолжительными периодами "без прибыли". Для срочного рынка любой скрипт "мушка однодневка", увы. Это мой опыт, возможно есть и другой опыт у людей.

З.Ы. В роботостроении победит тот, кто первый сможет отделить направленное движение рынка, причём в самом начале движения, от проторговок спекулянтов. Последнее преобладает на рынке большую часть времени и является основным источником просадок ботов.


Отредактировано captian (Thu Oct 24 2013 03:06 PM)
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963