потестил, спасибо, работает). Вот только не корректно работает запись в формуле обращающееcя к значениям c[i-1], c[i-2] на таймфрейме день, если использовать часовик с блоком "сжать" какие значения c[i-1], c[i-2] использует скрипт? c[i-1], c[i-2] на таймфрейме час или день(полследние 1440 мин)?

я выше уже отвечал на данный вопрос. Разбирайтесь с работой сжатия. Ваши вопросы идут от непонимания механизма.

Уважаемый ra81 есть ли среди ваших разработок индикатор с возможностью адаптивного изменения количества баров для определения "фрактала", аналогично как реализовано изменение периода в "адаптивных индикаторах" AdaptivSMA, ...EMA, ....МаксимумЗа и.т.д

Нет. Такой штуки не разработано. Хотя возможно добавить. Написал в личку.

https://www.mql5.com/ru/code/9227 такой сможете реализовать?

ну от чего нет, видимо можно раз даже есть код уже готовый. Но потом. Пока тут загруз. Пишите на почту, почту найдете в разделе обучения в уроке 1. Если заинтересованы в платном варианте. На бесплатный сейчас вряд ли разойдусь, перегружен делами. А за деньги товарищи сделают.

Добрый времени суток!! РОдион, незнаю в чем причина, но вылазиет какой то баг попытаюсь объяснить, индикаторы "адаптивный максимум за" и "адаптивный минимум за" высчитываются очень хорошо, но если к примеру поставить их на вход (до этого момента все супер), и поставить к примеру их разницу в логическую формул(там их разница к примеру больше чего то)у на выход, то они начинают просто совпадать!!! Как с этим боротся??? Приложил скрины.

Очень интересный эффект. Что либо адекватное смогу сказать лишь получив этот скрипт. Мне нужно изучить результат компиляции скрипта в исходный код, тогда я смогу сказать что происходит. Но явно происходит интересное

Выслал на почту!!

Как оказалось проблема в тслабовских фокусах. Индикаторы пашут верно.

Моск закипает: "индикаторы, написанные под ТСЛаб, пашут верно, но ТСЛаб не даёт им раскрыться в полной мере". Так, что ли?
Или может по-русски: "Баг ТСЛаба"?

Без обид и контрнаездов, пожалуйста. Я инженер и привык называть вещи своими именами, чтобы всем и сразу ВСЁ было понятно без домыслов. А то "все молодцы", но искомого результата почему-то нет.

тут баг непосредственно связан с блоком Обновляемое значение! идет не правильный расчет и очищение, и отсюда шел ошибочный расчет адаптивных индюков, что именно связано с моим алгоритмом!!1

Если быть точным то неверно подавался период на блоки адаптивных индикаторов. Подавался 0. Вот и все. А почему так, уже другая история и не для этого топика

Декларируется, что ТСЛаб - программа для непрограммистов и тем более не для программистов особо одаренных. Поэтому я и не пытаюсь лезть в дебри (как может кому-то показаться). Единственное, чего хочется, чтобы было понятно что делать простому сермяжному пользователю, для которого программа и создавалась.
Можно обойтись без громкого слова "баг", но можно ведь написать мягко: "ТСЛаб слегка ошибается в этой и др. аналогичных ситуациях, будем пытаться исправлять, а пока не пользуйтесь тем-то и тем-то". Ну, где-то так...
КТО это напишет - мне всё равно, но ведь кто-то должен написать?
Или всё в порядке?

Блок ОЗ - один из самых важных блоков ТСЛаба вообще-то...

Эти блоки входят в общую сборку и обсуждать стоит уже здесь http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=66939#Post66939

Уважаемый ра81 Подскажите плс основной смысл именно ваших адаптивных индикаторов и где можно почитать их описание?
Адаптивный макд, адаптивная сма, адаптивные боллинджеры и т.д.

описание лежит в архиве с индикаторами смотрите файл СОДЕРЖАНИЕ.
А смысл? я без понятия . Очень были просьбы сделать я сделал. Можно привязывать динамику к волатильности например.

я посмотрел описание. на вход 1 подаются данные - ок. на вход 2 подается период индикатора. как мне подать изменение периода в зависимости от волатильности? есть какие то изначальные установки? или черех какой то фильтр в форме логической формулы или обновляемого значения или просто усредняющей формулы? при росте волатильности период подаваемый на индикатор должен уменьшаться или увеличиваться?

там же вы думаю видите ссылку на файл с примером как все подключается. Зайдите в эту папку и загрузите пример в тслал.
При росте волы можно период уменьшаьт, а можно увеличивать чтобы не цеплять шумы. На ваше усмотрение.

Уважаемый ra81!
Недавно появилась такая мысль - рассматривать цену инструмента - как результаты экспериментов (замеров) в физике и для последних n элементов строить аппроксимирующую их функцию (многочленом заданной степени m, где параметр m настраивается). Индикатор, состоящий из значений аппроксимирующей функции, должен в теории давать гладкий график, показывающий истинное движение и скрывающий выбросы туда-сюда лучше чем SMA/EMA. Вы можете сделать такой индикатор?