15000 на Си, а на Ри-30000. Вполне приемлемо.

Rezident, написал вам в личку. Если от меня там ничего нет - напишите пожалуйста.

Вопрос получил, уже ответил.

Очень часто задают вопрос о том, есть ли результаты работы скриптов ( всех, что здесь афишируются)ан длительном интервале не оптимизированной истории. Т.е.народ интересуется тем, а как же будут работать скрипты (контейнера с учётом их настроек на момент приобретения), после их установки новым пользователем. Природа вопроса вполне понятна, т.к. все алготрейдеры пишут и говорят о том, что скрипты после последней оптимизации и постановки на торги начинают сливать депо. Все! Ни один ещё не набрался смелости взять и заявить, что у него работает скрипт, прооптимизированный год назад и сохранивший и качество результатов и доходность того, тестируемого периода. Много говорят, о том , что роботы должны тестироваться на , как можно более длинной истории, но никто почему-то не задумывается над тем, что оценивать качество работы скрипта придётся на периоде равном периоду тестирования или оптимизации. Странно , но все алготрейдеры считают ( все кто мне пишет, по крайней мере), что оценивать работу скрипта после его запуска в торги надо немедленно и они обязаны быть такими же как и прежде!!! Терпения нет-это понятно, но ребята, логическое мышление ещё ни кто не отменял. Спорить и обсуждать данную проблему можно бесконечно. Поэтому привожу следующую информацию:
Хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Надеяться на то , что я однажды выложу скрипт работающий на длительной истории и на не оптимизированном периоде напрасно. Изложу мысль почему:
Оптимизировать "каждый день" не надо!
Излагаю свой подход к дооптимизации. Скрипты всегда будут настроены на текущий момент. Я провожу такую процедуру по завершению рынком цикла консолидация-импульс-тренд-консолидация. Для примера приведу Вам точки, для Ри на часах ( на этом ТФ нужно делать анализ). В этих местах можно было провести дооптимизацию.
1. 22.10.13г.
2. 13.11.13г.
3. 19.11.13г.
4. 6.12.13г.
Как видите не так уж часто. Это мой принцип адаптации скрипта к текущей характеристике рынка по ликвидности, волатильности. Важно лишь правильно оценивать окончание цикла. Да, можно ничего не менять от первоначальных настроек в процессе работы скрипта, но кто сказал, что рынок даёт гарантию повторения своего состояния i-x периодов, дней, часов назад, причем уже завтра-послезавтра? Он цикличен и длина циклов с каждым разом меняется, обратите внимание на указанные мною даты и расстояние в днях между ними. Разница между датами в днях разная от точки к точке с учётом направления движения рынка. О "законности" данного подхода многие спорят, а я не спорю, я просто применяю свой подход.
Обращаю внимание на следующее. Скрипт стоящий сейчас на трансляции прошел дооптимизацию как раз 19.11.13г. и пока я его не трогаю. В добавок контракт завершается.
Кроме этого важно понимать, что проводя тестирование-оптимизацию на длинном периоде, скажем год-два-три, результаты работы скрипта на данных параметрах переменных придётся оценивать спустя такой же срок (год-два-три). Скажите, Вы готовы столько ждать , чтобы понять, а как же будет работать скрипт на этих значениях переменных параметров? Ведь оценку нужно делать именно на таком же , как и оптимизируемый, интервале исторических данных!!! Почему об этом никто не задумывается, когда слушает рекомендации от "гуру " рынка???????
Вот по этой причине, я, год назад, перестал следовать таким рекомендациям!
Сказанное здесь, безусловно требуется относить не ко всем типам алгоритмов, а тем лишь, где в логике работы присутствует понятие цикличности рынка, и завязано всё на "период" индикатора. И у меня есть другой тип алгоритма, где оптимизировать нечего. Его в данный момент я ещё не афишировал, т.к проверяю концепцию. За ноябрь и по сегодня он сделал всего пять сделок, но все в профит и результаты ещё круче, чем у арбитра, здесь транслируемого.
Вот видите как, в мире и на рынке, всё относительно.
Со всеми скриптами необходимо работать, сидеть и ждать, что они сами по себе, без вашего контроля будут бабки печатать, почти наивно. Серьёзные заработки требуют серьёзного к ним отношения!

Форум почитайте, уже не однократно доказывали, что скрипты есть не оптимизируемые, что они работали два года назад, что сейчас, всё в +.
И все в открытом доступе на форуме и доход по более вашей поделки.
Вопрос не в том, что люди не видят, вопрос в том, что люди не верят.

А я специально указываю, что не для всех типов скриптов мой подход к оптимизации применим! А это значит что, если логика скрипта содержит в себе определённые связи, зависимости и т.д. она вполне в состоянии показывать доход на интервале два-три года без вмешательства пользователя. Но всегда возникает вопрос в том, а можно -ли было получить лучшие результаты, а главное как?
И ещё раз напишу для скептиков, в частности: я не ставлю перед собой задачу кого-либо в чём-то переубедить или заставить во что-то поверить! Более того я не просто предлагаю продукт своего труда ( как тут заметили-поделки), я ещё и объясняю правила работы со скриптами. Хотя понимаю, новый взгляд на всем известные проблемы, сильно может и раздражать и вызывать реакцию отторжения, т.к. не каждый способен легко признавать, что в каких-то вопросах заблуждается.

Специально для трёх "7" привожу снимок скрипта, где оптимизировать нечего, т.е. он как раз относится к типу не оптимизируемых, о коих было указано. И входы в сделки как раз и показывают точки, где "оптимизируемый скрипт можно и нужно " подправить".
http://gyazo.com/784da226ac96e6d11271a2c6e7aae4b0

Решил сделать графическое подтверждение моего тезиса о необходимости работы по оптимизации "оптимизируемых"!!! скриптов с учётом не только цикличности рынка , но и длины таких циклов. На фото видна схожесть структуры изменения котировок на разных этапах истории с 2009-2010-2011гг. Это индекс РТС. Но обратите внимание на то, что каждый раз длина цикла изменяется. Это растущий тренд. На падающем рынке можно найти свою , повторяющуюся структуру. Но характер будет противоположным растущему рынку. Это всё из фрактальной теории рынков.
http://gyazo.com/56868c7a1ffc507d7b938c9f6cbec8ac

Лучшее подтверждение это личный профит)) подтверждать необходимо лично себе, а не другим.

Саро, спасибо за комментарий! Да, лишь время может подтвердить или опровергнуть высказывания каждого из нас. Удачи каждому из нас желаю!

а где фото то?

а где фото то? [/quote
Действительно странно. Саро сделал комментарий, не видя фото??? Как такое могло быть? Значит ссылка на фото была. Но тем не менее делаю повтор.
http://gyazo.com/56868c7a1ffc507d7b938c9f6cbec8ac

не было фото, комментарий мой и без фото в тему))

Итоги работы скриптов "Арбитр" и "Параболик" на контрактах RIZ3 : SIZ3

Мда... на нижнем скрипте доходность 266000п с 27.08.2013. и средняя сделка 5600п. 47 сделок за период. Откуда же такие сделки если рынок давно уже не ходит на такие диапазоны за столь короткие интервалы....

В самом деле можно не доумевать. Я ведь только и занят тем, что сижу с калькулятором и "подрисовываю" цифры в таблице ТСЛаб, нагнать тумана побольше, так сказать.
Верить можно только в церкви, во всех остальных случаях есть лишь логика и статистика расчётов созданная руками разработчиков программы. Как они заложили формулы, так прога и будет считать. Поэтому вопросы в их адрес вполне уместны.

В искусстве написания текстов, рисования картинок и подгона оптимизации Вы превзошли всех. Вам надо присвоить звание Разводило Оптимизатор года.

Более скромные картинки принесли бы Вам больше профита))), но наверное уже под другим именем))) Rezident уже скомпрометирован.

Про церковь Вы немного ошиблись. Правильно так: "Вы не в церкви, вас не обманут" (Остап Бендер, «Двенадцать стульев», И. Ильф и Е. Петров).

2 Rezidnt: трансляция работы скрипта со счёта наиболее убедительный аргумент, трансляция из лаборатории - повод для сомнений.

2 Anatolye: не имея фактов никого нельзя назвать обманщиком, любые неподтверждённые обвинения трактуются в пользу обвиняемого.

4 All: для выяснения межличностных отношений, вопросов религии и политики существуют другие ресурсы (ссылок не будет, но многим они известны).

Всех с наступающим Новым Годом!

Captian в Ваших оценках происходящего много зрелых суждений, что делает Вам честь и похвалу. Должен заметить, от Вас чаще приходилось читать почти то же самое, что изрёк автор предыдущего опуса Anatolye. Я подозревал, что у Вас есть способность к трезвой оценке. Это уже радует, за это СПАСИБО!
Насчёт различия лаборатории и агента полностью согласен. Но прошу помнить, что у меня нет обязательств перед трэйдерским сообществом выставлять напоказ агенты, которые торгуют моими деньгами. Я имею право не все скрипты выставлять на обозрение, впрочем как и любой другой трейдер. Могу лишь пообещать, что один из моих счетов будет демонстрировать работу именно агента, а не лаборатории. Это поводырь на Си.
Всем желаю всего самого наилучшего в НОВОМ 2014 году!

Очень Ынтэрэсно будет поглядеть даже и на агента, но в реальном времени...