Тестирую внутридневную систему для фьючерса на индекс РТС. В день в среднем около 8-10 сделок (кругов).
Какое значение выставить в блоке "абсолютная комиссия" чтобы объективно учесть проскальзывание и комиссию.
На учет комиссии взял 5 пунктов, сколько взять на проскальзывание? Допустим для 1 фьюча? и 5 фьючей?

для одного - 30 пунктов. До 7 лотов -60 пунктов.
Но учитывайте, что в моменты выхода статистики, свечи на открытии дня, проскальзывание может достигать нескольких сотен.

А если скрипт по мере накопления денег увеличивает число лотов?
Можете подсказать среднее проскальзывание при 30, 60, 100 лотах?

Понятно что все очень относительно, но все таки кто то может подсказать среднюю сумму?

И как его заложить правильно?
В абсолютную комиссию?

Да, учитывается через блок абсолютная комиссия.

А хотя бы приблизительные величины есть?
Ну так... Для прикидки...

От 100 до 500.

гляньте в стакан и представьте, что вы бы сейчас открылись по рынку. сколько лотов в ближайшем бид и аск? вам их хватит? плюс конечно задержку исполнения нужно учесть, например, когда у меня скрипт торговал с одного очень дешёвого виртуального сервера, заявки шли от полусекунды (редко)до нескольких секунд. значит надо учесть сколько цена за это время может пройти, причём в худшем случае. а чтобы сократить влияние этих худших случаев, для внутри дневной торговли имеет смысл запретить скрипту торговать хотя бы первую и последнюю минуты сессии, а лучше ещё и на открытии америки и на дневном клиринге.

а можно и лимит поставить, но это уже на удачу конечно

бывало и больше тысячи

А в процентах как проскальзывание выставляется, не понятно процент от чего? если от количества лотов, то какой процент нужно на один лот, на 5 лотов на 10...

На прострелах 1500 легко может быть.