Идея простая, но достаточно эффективная. При торговле 1 лотом фьючерса на РТС кол-во на вторую пару выбирается по соотношению ГО. Либо осуществляется подбор по оптимизации на любой из выбранных критериев оценки, т.е. по профиту, фактору восстановления и т.д.
Для тестирования могу предоставить контейнер сроком на 1 неделю.

плохинькая картинка, цифры плохо читаются, да и описания мало.

Сообщите адрес Вашей почты или адрес скайпа. Продублирую туда, нет проблем.

интересна ваша стратегия судя по скрину...можете озвучить стоимость...мой мейл vladvadov@gmail.com

Ответ на почте, смотрите.

Личку прочитайте .

Личку прочитал, ответ направил. Спасибо.

Цифры огонь конечно, позвольте спросить на какой истории строился алгоритм, и что за кусок истории в 1 квартал, это то на чем алгоритм работал уже после создания, и т.д.? Спасибо

Да, это то на чём алгоритм уже отработал контракт. На накопленной истории с сервера, т.е. реальные, а не текстовые, поэтому интервал не годы, а квартал. Со временем сделаю склейку и прооптимизирую, где-нибудь ближе к зиме.

Тогда вы нашли грааль, тогда и мне подробности в личку

Задавайте вопросы в личку, буду отвечать, по мере возможности .

А граалей, как известно нет. Есть лишь удачные реализации задуманного, при этом никто дать гарантий безудержного роста депозита не может. Можно лишь ограничить значение возможных убытков или просадки. А дальше как рынок будет себя вести. Если слон заходит в посудную лавку, то мало чего сохраняется в целости и сохранности. Не я сказал, человеческий опыт. Останется лишь контролировать состояние рынка и вовремя "гаечки подкручивать". :)))

Ваш скрипт записывает историю ГО?

А какой смысл записывать и запоминать статические значения? Что с этим делать потом?

Ну собственно написал

прикольно вы обсуждаете, и понятно всем... зачем тогда форум нужен?

Скрипт предложен в общем форуме. А почему подробности в личку? что то скрываете? боитесь неудобных вопросов?
Не могли бы назвать причины такой таинственности. Заранее благодарен за ответ.

Ответ capitan.
Как правило в личку направляют вопросы конфиденциального характера, обычно это денежные вопросы. Сар вопросов я не боюсь " если надо -уколюсь". Шутка. Если меня просят писать в личку, то я туда и пишу адресату вопросов. Что тут не понятно-то?

Ну так это правильно, только не Вас просят, а Вы просите писать в личку.

Вот про это мой вопрос. Может быть обсуждение в т.ч. и цены логично провести в открытую, как и само предложение? Или Вы стесняетесь назвать цену? Немного не понимаю "интимности" вопроса.
Надеюсь Вы не в обиде, нет никакого намерения Вас в чём то уличить или "потроллить". Это просто вопрос. Если он смущает, можете не отвечать.

Ответ captian.
Я пользуюсь программой уже третий год и за это время прочитал немало веток, где Вы удосужились отметиться своим участием, иначе и быть не может, если жить форумом. Манеру Вашего общения проследить несложно. Я не ведусь на такие позывы. Отмечу лишь то, что кому интересно было получить ответ на свои вопросы, давно их задал, пусть и в не любимую вами личку. Для Вас тут видимо другое зерно должно произрастать.
Казалось бы, чего проще-то попросить контейнер на месячишку-другую, проверить все самому на своём собственном счёте и после этого сделать своё экспертное заключение. Я сторонник таких конструктивных подходов в решении стоящих задач. Заниматься бла-бла, -это простите не моё.
Без обид captian, хоть и рейтинг у Вас 2429.
С уважением, к активным пользователям форума.

серьезная заявка на успех. скажите, при тестировании, какая комиссия и пороскальзование по каждому инструменту?

По РИ 15, по Си-5 комисы, Проскальзывание стандартное у меня- 3 пункта, в настройках агента, при постановке в торговлю.

что даёт такое маленькое проскальзывание? входы осуществляются по маркету или лимитками?

Такое проскальзывание из реального опыта. Если двигать лотами по 500 контрактов то , да нужно ставить больше, это очевидно. По маркету.

Rezident, добрый день! Сколько стоит месячная аренда контейнера? И можете показать результаты торговли скрипта на новом контракте?

Аренда на месяц думаю будет где-то рублей 10.Кол-во лотов сами назовёте.На скринах результаты работы с 26 августа.лоты по Ри 1+1, а по Си 6+6. Начальный депо 150000руб. У меня просьба, сообщите Ваш адрес почты , я туда отправлю скрины, т.к. испытываю сильные затруднения с размещением на форуме каких-либо прицепных файлов. Толи я никак (смешно, но три года пользуюсь прогой, а форум освоить не получается и за два)его философию не пойму, то ли мозг мой архитектуру не воспринимает. Либо научите меня, наконец-то,правилам пользования, ну типа куда нажать, что сделать. :))) Буду признателен. Спасибо.

Мой адрес электронной почты: aazlv(собака)mail.ru

Очень просто все :-)
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=121#Post121

Ликбеза по размещению прицепных файлов не будет?

andy, а как сделать чтобы самое первое окошко появилось для прицепа файла, например, в моём ответе Вам?

Речь про File Manager? Необходимо нажать Switch to Full reply screen. Кнопка под формой ответа.

Вот блин компот, это результат смешения языков и английский и русский. А результат- трудно разобраться. Может что-то одно выбрать?

Текущий контракт.
http://gyazo.com/962e81aab8b768fae484b6770b634bd8

черкнул в личку

Текущее состояние на 22.11.13г.
http://gyazo.com/e52652bbfb697ea74d0b8f2dd9ad5dbb

Последние 2 скрина, это разные?

Скорее всего скрипт тот же.

Скорее всего разные, так как если на второй наложить первый то не совпадают кривые

Не думаю. Я уже писал Вам, Максим, что у меня нет предубеждений относительно оптимизаций действующего скрипта. И принцип определения места и времени последней ,я тоже излагал, посмотрите нашу переписку в скайп. Было, я правильно говорю? Или я "всё глобально перепутал"? :)))

Я про эту фразу "Текущее состояние на 22.11.13г."
текущее состояние я так понял того что выше, вот и спросил, одно и то же это или оптимизация другая. Речь же в данном контексте шла о том что это продолжение чего то что было до этого, вот и спрашиваю, продолжение чего

Максим, всё гораздо проще. Я работаю со скриптом, а не просто включил и жду, когда он мне начнёт " бабки печатать". Это мой "динамичный подход" к решению проблемы адаптирования к рынку. Повторяю, мой персональный подход. Есть у меня такой опыт, я его и использую. Никакого " криминала", а лишь демонстрация последствий его применения. На истину я не претендую, Вы наверно, это уже поняли.

Тогда неправильно написано, так как по фразе "Текущее состояние на 22.11.13г." складывается впечатление о том что, то что было раньше надо смотреть в прошлом скрине, но они разные и соответственно смотреть не надо на прошлый так как это не продолжение прошлого а его измененная версия, а измененная уже посредством оптимизации или изменением логики это уже другой вопрос. Но последний скрин это не то что было раньше. Это новое. И я не ищу криминал просто стало непонятно

Максим я не спорю.Общение посредством письма может вносить " непонимание нюансов", это допустимо в современном ритме жизни. Хорошо, что мы ещё способны к пониманию происходящего.

..
ну вот! А в классике у гуру - не три и не чеши, хуже будет!

Можно ни чесать, ни тереть. Дело хозяйское. И ждать , когда гуру бабок принесёт, как курочка ряба. :)))

Установил трансляцию работы. Можно увидеть здесь http://tslab.comon.ru/F1C1592588411002AF340CBAEDD6FC33

Вопрос разработчикам: на закладке с трансляцией, не каждый раз после открытия ссылки, видны не все таблички, а именно "Результаты" -пустое окно. Почему?

если не секрет, расскажи пожалуйста, какое преймущество дает использование таймфрейма 900 сек по сравнению с просто 15 мин таймфеймом?

Секундные данные записываются в кэш программы, а минутные считываются с сервера брокера. На практике у брокера бывают "залёты", в результате часть данных безвозвратно теряется. на секундах этого не произойдёт. И как показывает практика 60 секунд не равны 1 минуте. Брокеры видимо дают нарезку. Я так думаю, иначе объяснить, почему скрипт, после смены 1 минуты на 60 секунд перестаёт работать также , как на 1 минуте.

еще ньюанс, на минутах нет ack и bid почему-то...

Что значит нет, на трансляции, арбитр, по вашему, какой ТФ имеет?

900 секунд, это не 15 мин . переключи и посмотри. самое показательное на истории. может в онлайн и есть в кеше нет это как с ОИ.

Прошу прощения, но из последнего коммента я практически ни чего не понял. Что Вы хотели сказать?

вот это

У меня на любом ТФ , есть эти данные. Я подозреваю, что мы говорим о разных индикаторах, использующих в своих расчётах биды и аски. Думаю в этом причина.

я взял самые простые ask и bid из раздела "торговая математика"


наверно надо попросить разработчиков прокомментировать

Сделайте доброе дело, попросите их. Да, и пусть прокомментируют задержку с решением проблемы (#IPQ-207-16498) о склейке фьючерсов.

Если данные с сервера записывались секундные, то они есть секундные и тиковые. Если минутные, то есть минутные.

IPQ-207-16498 вижу.
По основной проблеме Вам ответили и у Вас получилось склеить фьючерсы правильно:



Что касается отдельно взятого индикатора с форума, полагаю Вам ответят в ближайшее время.
Я не смог воспроизвести проблему. Фьючерсы легко клеятся. Думаю делаете что-то не по документации. Попробуйте склеить согласно документации (как в примере, который Вам высылала поддержка.).

Делал всё согласно документации!!! Повторю, делал склейку скрипта для разных фьючей без применения индикатора, всё получается, но , как только добавляю в скрипт нужный мне индикатор, склейка пропадает. Я же писал об этом. Если память не изменяет, прикладывал скрины.

дело в том что у меня алгоритмы работают преймущественно на 1мин интервале, секунды я не использую вообще, но на кешированных данных на 1мин аскобидов нет а на секундах(от туда же) есть . чему подтверждением является выше приведенный рисунок. еще раз повторюсь - специально я ни тики ни секунды не как не сохраняю...

я не утверждаю что это плохо, просто хотелось бы понимать что и когда сохраняется.

Это вопрос ко мне или к разработчикам?

Я же написал, по поводу индикатора ответит поддержка. Полагаю, что для расчета индикатора у Вас нет данных за прошлый фьючерс, либо индикатор написан криво. В любом случае дождитесь ответа от поддержки.

лучше обратиться в http://support.tslab.ru/

Специально для Vil, чтобы не быть голословным.
http://gyazo.com/16637b811790cf84437eec0dac49f53d
Думаю всё понятно будет. Как видно на скрине слева, данные за прошлый контракт имеются.А вот после настройки склейки их увы, уже нет.

Для тех кто стремится самостоятельно управлять скриптом могу предложить приобретение не контейнера в аренду, а открытого скрипта. Тогда у вас будет возможность внесения любых изменений в логику скрипта, его доработка на ваш вкус и цвет, при желании конечно.

Поменяли верхний алго ? который на си? там последняя сделка была лонг, а сейчас уже стоит шорт

Да, в воскресенье пришла в голову идея фильтрации флэтовых состояний, проверил, гораздо лучше стало. Меньше шума теперь. Думаю ещё проверить на 5 минутах. Попозже сделаю.

Оповещайте о изменениях в трансляции

Максим, Вы что, торгуете по ней? А впрочем, Вашу просьбу мне учесть не трудно.

Нет, я слежу за ней, как и другие, и думаю всем интересно почему сначала было одно а потом стало другое, да и просто сообщать надо о таких вещах если выставлено на всеобщее обозрение.

Принято к сведению.:)))

Добрый день всем.

Я только начинаю свое знакомство с ТСлабом, поэтому у меня возникли некоторые вопросы к вам, Rezident:

1) вы свой скрипт писали блоками или на Си?
2) по ссылке, где мониторится ваша торговля, если я правильно понял - там 2 алгоритма, нижний - это фьюч РТС против фьюча Si + корзины фьючей, а верхний это что?

С уважением,
Tony B

Верхний создан на основе уже готового индикатора ParabSAR, он в ТСЛабе есть изначально. Я добавил свою систему фильтрации "бестолковых" сделок во флэтовом состоянии.
А что касается нижнего Вы не совсем правы. ФьючРТС против Си не торгуется, Си используется в качестве хэджирования риска "пойти не туда" на Ри.
Ответил на вопрос?

да, понял.
а по поводу написания - вы это в визуальной среде сделали или на СИ запрограммировали?

еще вопрос - как минимальный капитал нужен для этого робота и с каким размером капитала он уже будет устойчив в работе?

Визуальный редактор. Начальное количество лот -2 РИ и если скрипт для Си-6 лотов. Но в каждом скрипте есть кубик для задания кол-ва лотов исходя из ваших личных предпочтений и размера депо.

Но с какого капитала можно начинать работать? 50-100-150 тыс рублей. Или с этими суммами скрипт не будет работать корректно?

15000 на Си, а на Ри-30000. Вполне приемлемо.

Rezident, написал вам в личку. Если от меня там ничего нет - напишите пожалуйста.

Вопрос получил, уже ответил.

Очень часто задают вопрос о том, есть ли результаты работы скриптов ( всех, что здесь афишируются)ан длительном интервале не оптимизированной истории. Т.е.народ интересуется тем, а как же будут работать скрипты (контейнера с учётом их настроек на момент приобретения), после их установки новым пользователем. Природа вопроса вполне понятна, т.к. все алготрейдеры пишут и говорят о том, что скрипты после последней оптимизации и постановки на торги начинают сливать депо. Все! Ни один ещё не набрался смелости взять и заявить, что у него работает скрипт, прооптимизированный год назад и сохранивший и качество результатов и доходность того, тестируемого периода. Много говорят, о том , что роботы должны тестироваться на , как можно более длинной истории, но никто почему-то не задумывается над тем, что оценивать качество работы скрипта придётся на периоде равном периоду тестирования или оптимизации. Странно , но все алготрейдеры считают ( все кто мне пишет, по крайней мере), что оценивать работу скрипта после его запуска в торги надо немедленно и они обязаны быть такими же как и прежде!!! Терпения нет-это понятно, но ребята, логическое мышление ещё ни кто не отменял. Спорить и обсуждать данную проблему можно бесконечно. Поэтому привожу следующую информацию:
Хочу обратить Ваше внимание на следующее.
Надеяться на то , что я однажды выложу скрипт работающий на длительной истории и на не оптимизированном периоде напрасно. Изложу мысль почему:
Оптимизировать "каждый день" не надо!
Излагаю свой подход к дооптимизации. Скрипты всегда будут настроены на текущий момент. Я провожу такую процедуру по завершению рынком цикла консолидация-импульс-тренд-консолидация. Для примера приведу Вам точки, для Ри на часах ( на этом ТФ нужно делать анализ). В этих местах можно было провести дооптимизацию.
1. 22.10.13г.
2. 13.11.13г.
3. 19.11.13г.
4. 6.12.13г.
Как видите не так уж часто. Это мой принцип адаптации скрипта к текущей характеристике рынка по ликвидности, волатильности. Важно лишь правильно оценивать окончание цикла. Да, можно ничего не менять от первоначальных настроек в процессе работы скрипта, но кто сказал, что рынок даёт гарантию повторения своего состояния i-x периодов, дней, часов назад, причем уже завтра-послезавтра? Он цикличен и длина циклов с каждым разом меняется, обратите внимание на указанные мною даты и расстояние в днях между ними. Разница между датами в днях разная от точки к точке с учётом направления движения рынка. О "законности" данного подхода многие спорят, а я не спорю, я просто применяю свой подход.
Обращаю внимание на следующее. Скрипт стоящий сейчас на трансляции прошел дооптимизацию как раз 19.11.13г. и пока я его не трогаю. В добавок контракт завершается.
Кроме этого важно понимать, что проводя тестирование-оптимизацию на длинном периоде, скажем год-два-три, результаты работы скрипта на данных параметрах переменных придётся оценивать спустя такой же срок (год-два-три). Скажите, Вы готовы столько ждать , чтобы понять, а как же будет работать скрипт на этих значениях переменных параметров? Ведь оценку нужно делать именно на таком же , как и оптимизируемый, интервале исторических данных!!! Почему об этом никто не задумывается, когда слушает рекомендации от "гуру " рынка???????
Вот по этой причине, я, год назад, перестал следовать таким рекомендациям!
Сказанное здесь, безусловно требуется относить не ко всем типам алгоритмов, а тем лишь, где в логике работы присутствует понятие цикличности рынка, и завязано всё на "период" индикатора. И у меня есть другой тип алгоритма, где оптимизировать нечего. Его в данный момент я ещё не афишировал, т.к проверяю концепцию. За ноябрь и по сегодня он сделал всего пять сделок, но все в профит и результаты ещё круче, чем у арбитра, здесь транслируемого.
Вот видите как, в мире и на рынке, всё относительно.
Со всеми скриптами необходимо работать, сидеть и ждать, что они сами по себе, без вашего контроля будут бабки печатать, почти наивно. Серьёзные заработки требуют серьёзного к ним отношения!

Форум почитайте, уже не однократно доказывали, что скрипты есть не оптимизируемые, что они работали два года назад, что сейчас, всё в +.
И все в открытом доступе на форуме и доход по более вашей поделки.
Вопрос не в том, что люди не видят, вопрос в том, что люди не верят.

А я специально указываю, что не для всех типов скриптов мой подход к оптимизации применим! А это значит что, если логика скрипта содержит в себе определённые связи, зависимости и т.д. она вполне в состоянии показывать доход на интервале два-три года без вмешательства пользователя. Но всегда возникает вопрос в том, а можно -ли было получить лучшие результаты, а главное как?
И ещё раз напишу для скептиков, в частности: я не ставлю перед собой задачу кого-либо в чём-то переубедить или заставить во что-то поверить! Более того я не просто предлагаю продукт своего труда ( как тут заметили-поделки), я ещё и объясняю правила работы со скриптами. Хотя понимаю, новый взгляд на всем известные проблемы, сильно может и раздражать и вызывать реакцию отторжения, т.к. не каждый способен легко признавать, что в каких-то вопросах заблуждается.

Специально для трёх "7" привожу снимок скрипта, где оптимизировать нечего, т.е. он как раз относится к типу не оптимизируемых, о коих было указано. И входы в сделки как раз и показывают точки, где "оптимизируемый скрипт можно и нужно " подправить".
http://gyazo.com/784da226ac96e6d11271a2c6e7aae4b0

Решил сделать графическое подтверждение моего тезиса о необходимости работы по оптимизации "оптимизируемых"!!! скриптов с учётом не только цикличности рынка , но и длины таких циклов. На фото видна схожесть структуры изменения котировок на разных этапах истории с 2009-2010-2011гг. Это индекс РТС. Но обратите внимание на то, что каждый раз длина цикла изменяется. Это растущий тренд. На падающем рынке можно найти свою , повторяющуюся структуру. Но характер будет противоположным растущему рынку. Это всё из фрактальной теории рынков.
http://gyazo.com/56868c7a1ffc507d7b938c9f6cbec8ac

Лучшее подтверждение это личный профит)) подтверждать необходимо лично себе, а не другим.

Саро, спасибо за комментарий! Да, лишь время может подтвердить или опровергнуть высказывания каждого из нас. Удачи каждому из нас желаю!

а где фото то?

а где фото то? [/quote
Действительно странно. Саро сделал комментарий, не видя фото??? Как такое могло быть? Значит ссылка на фото была. Но тем не менее делаю повтор.
http://gyazo.com/56868c7a1ffc507d7b938c9f6cbec8ac

не было фото, комментарий мой и без фото в тему))

Итоги работы скриптов "Арбитр" и "Параболик" на контрактах RIZ3 : SIZ3

Мда... на нижнем скрипте доходность 266000п с 27.08.2013. и средняя сделка 5600п. 47 сделок за период. Откуда же такие сделки если рынок давно уже не ходит на такие диапазоны за столь короткие интервалы....

В самом деле можно не доумевать. Я ведь только и занят тем, что сижу с калькулятором и "подрисовываю" цифры в таблице ТСЛаб, нагнать тумана побольше, так сказать.
Верить можно только в церкви, во всех остальных случаях есть лишь логика и статистика расчётов созданная руками разработчиков программы. Как они заложили формулы, так прога и будет считать. Поэтому вопросы в их адрес вполне уместны.

В искусстве написания текстов, рисования картинок и подгона оптимизации Вы превзошли всех. Вам надо присвоить звание Разводило Оптимизатор года.

Более скромные картинки принесли бы Вам больше профита))), но наверное уже под другим именем))) Rezident уже скомпрометирован.

Про церковь Вы немного ошиблись. Правильно так: "Вы не в церкви, вас не обманут" (Остап Бендер, «Двенадцать стульев», И. Ильф и Е. Петров).

2 Rezidnt: трансляция работы скрипта со счёта наиболее убедительный аргумент, трансляция из лаборатории - повод для сомнений.

2 Anatolye: не имея фактов никого нельзя назвать обманщиком, любые неподтверждённые обвинения трактуются в пользу обвиняемого.

4 All: для выяснения межличностных отношений, вопросов религии и политики существуют другие ресурсы (ссылок не будет, но многим они известны).

Всех с наступающим Новым Годом!

Captian в Ваших оценках происходящего много зрелых суждений, что делает Вам честь и похвалу. Должен заметить, от Вас чаще приходилось читать почти то же самое, что изрёк автор предыдущего опуса Anatolye. Я подозревал, что у Вас есть способность к трезвой оценке. Это уже радует, за это СПАСИБО!
Насчёт различия лаборатории и агента полностью согласен. Но прошу помнить, что у меня нет обязательств перед трэйдерским сообществом выставлять напоказ агенты, которые торгуют моими деньгами. Я имею право не все скрипты выставлять на обозрение, впрочем как и любой другой трейдер. Могу лишь пообещать, что один из моих счетов будет демонстрировать работу именно агента, а не лаборатории. Это поводырь на Си.
Всем желаю всего самого наилучшего в НОВОМ 2014 году!

Очень Ынтэрэсно будет поглядеть даже и на агента, но в реальном времени...

Напоминаю адрес ссылки на трансляцию: http://tslab.comon.ru/F1C1592588411002AF340CBAEDD6FC33

Всем удачи и хороших трейдов!

С сегодняшнего дня добавляю в трансляцию агента торгующего так сказать " по -Волфиксу". Торгует Ри, в зависимости от активности по объёмам в единицу цены и состояния стакана.

Данный тип алгоритма свободен от понятия " период" со всеми вытекающими из этого "последствиями". На работоспособность такого алгоритма, напрямую, будет влиять лишь активность и ликвидность рынка.Это вполне можно отнести к разряду "неоптимизируемых" алгоритмов.

Доброго времени суток! Прошу подробности приобретения на почту serfer7.00@mail.ru

Вы хотите приобрести открытый скрипт?

С сегодняшнего дня , в связи с открытием ещё одного счёта на Фортс, произвёл перегруппировку пар агентов по счётам. Разгрузил ПК немного. Поэтому на трансляции теперь будет пара с одного счёта. Агента торгующего " по-Волфиксу" покажу теперь уже по окончанию контракта.
Всем желаю удачи!

А есть у кого реальный опыт применения данных алгоритмов ? ну кроме автора естественно

Адрес почты, для тех , кому не удобно общаться через личку.
rezident.70@rambler.ru

Я пробовал гонять контейнер в реале, он сливает. Мое мнение - подгонка под историю.

День добрый! У меня как у автора алгоритма есть вопросы.
Если Вы пользовались контейнером, то по какой причине вашего ника нет в списке обратившихся ко мне в моём личном кабинете? Второе, если Вы действительно пользовались контейнером то скажите, какое кол-во дней он был в работе? Третье, Вам удалось применить тот способ работы по оптимизации, который я изложил в этом посте выше?

Вот есть достаточно содержательная статья на эту тему http://gyazo.com/2145baf6d13d0bba5f82cecfd92aec31
http://gyazo.com/99292af1e18fde8b64d8e72fd28e9fd9
ну и третий снимок http://gyazo.com/209c3b36b830c771709c7cd37c9e3cb9
И , естественно, прошу не воспринимать мои действия, как попытку сделать некое оправдание, чему-то. Читайте внимательно, о чём пишут профессионалы и специалисты по алготрейдингу и многие вопросы отпадут сами собой.

Так арбитр отрабатывает текущий контракт для RIZ4 и SIZ4: http://gyazo.com/4481a7be29d4796e64f3397ddf722a59
У этого варианта алгоритма настраивается ТФ одного фильтра для входа в позицию и значение объёма для выработки сигнала на закрытие позиции, т.е. два параметра настройки.

Все лаба да лаба, а где на агентах похожая доходность

А я не обязан, Максим, торговать по всем своим скриптам! Не так-ли? Я в состоянии самостоятельно принять решение, сколько скриптов в данный момент торговать и какие. Он сейчас не торгуется, всё просто-торгуются другие.:) Я помню времена когда выбора не было, о портфельной торговле даже речи не было. Сегодня ситуация иная.