Тогда прошу прощения за оффтоп. Это от невнимательного прочтения темы.
А по теме: скрипт в лабе нормально торгует по текущему фьючерсу, беря дальнюю историю из склеенного текстовика. Например, если нужно торговать RIZ3 по истории в 180 дней, то достаточно добавить через "+" текстовик и ограничить его 15-м сентября.
Единственное "НО" это разрыв котировок между старым и новым контрактом на момент экспирации.