Эти все предположения я проверил не раз... ладно Саро, спасибо за участие, покопаюсь ещё..
Все данные беру с индекса и этот источник "не торгуется" К источнику с фьючерсом прикреплены только приказы.
За некоторыми исключениями (не столь существенными) всё торгует корректно. В Финаме вообще всё корректно торгуется и отображается.