все равно два входа...

опа....)) появился третий .....чудеса..)))

Saro и uuzzeerr - сенкью..))
в продолжение - а как прописать округление до целого и наращивание поз от ОЗ ?
Saro - ваш пример с ДохЗаВсеВремя+Matsh.Raund - проштудирован, спасибо ! ..но построить "лестницу в небо" - увы.....

аналог в блоке формула пишем Math.Max(a,b)

не совсем пойму вопроса. просто вставь мой кусочек в алгоритм Саро, четко посередине, я поленился дорисовывать.

не совсем понял про лестницу в небо и какое округление и что конкретно надо то?)

не совсем понял про лестницу в небо..

www.youtube.com/watch?v=w9TGj2jrJk8‎..:) надеюсь правильная ссылка....Led Zeppelin-Stairway to Heaven....:)

и какое округление и что конкретно надо то?)[/quote]

как округлить ОЗ (в примере uuzzeerr_а) а затем увеличивать позу с реинвестированием.....

картинки....

так ведь кругляется GO - Math.Round(GO)

да,да....это я ....не с той формулы вывел на график данные...
все ОК !
Спасибо !

и еще вопрос :
в 1.2 блок Дох За все время - имеет период в отличии от пред версии (1.1)...и что это дает ?ограничивает макс кол-во дохода ? Кстати, при тестировании 1.2 у меня "лестницы в небо" - не получилось, в отличии от наращивания поз в 1.1 (при появлении сигнала +1лот и т.д)
При попытке поставить кол-во контрактов в редакторе более 1, все равно начинает торговать с 1 - го контракта....как обойти это ограничение ? Например начинать торговать 2 (3,4,5...)лотами и прибавляться....

просто вместо 1 введи константу с какого кол-ва лотов начинать

Ага....только не проходит (в редакторе ставлю 5 лотов, торгует - начинает с 1-го лота...)а Доход За все Время - период ? что дает....
спасибо..

с количеством уразумел..
а период в ДЗВ ?

Доход За все Время ??? у него нет периода. у максимум за -есть.
режим имитации поставь по умолчанию.

вот что получается.5 млрд. лотов
Период макЗа от 50 - 1000...
Saro - прошу прощения за +Вашу ветку. Ну уж очень задело

максимумЗа не нужно опримизировать -толку не будет. посавь значение 200. и на мой взляд этот алгоритм нужно прикручивать к уже отлаженному алгоритму как завершающий штрих.

5 млрд. лотов - поздравляю с покупкой биржи с потрахами!

да я так...ради круглого числа

конечно прикручу к готовому скрипту, как фин.добавку...
Еще раз спасибо и тебе и Saro...

Статья для любителей индикаторных систем!

При создании торговых роботов, (да и тех кто торгует руками), трейдеры делятся на два типа:
Первые используют индикаторные торговые системы
Вторые, стараются уйти от индикаторов и использовать только логику, ну или частично соединять индикаторы и логику и математику.

Не хочется открывать дискуссию о том, какой вариант лучше и эффективнее, так как это думаю извечная дилема трейдеров.

Важно, торгуем мы руками или роботами, необходимо сделки совершать по некой системе, и тогда можно уже анализировать свой торговый алгоритм.
Итак, алгоритм:
1 строим SМА (простую скользящую среднюю по цене закрытия свечи)
2 строим RSI по уже построенному индикатору SMA.
3 строим границы болинджера по построенному RSI.
Обоснование: в стандартном виде, обычно торгуют RSI от границ 70 шорт 30 лонг +-
в текущем контексте RSI будет менее шумным и более гладким, ввиду того, что построен не по барам, а по среднему значению, логично при этом запаздывание сигнала. Точки входа не будут привязанны к значениям 70/30, а будут строиться уже по стандартному отклонению (болинджеру), то есть сделки станут более адаптивными.
1 точка входа: длинная позиция открывается при пересечении RSI сверху вниз нижнюю границу юолинджера, стоп ставим на одинарный или двойной уровень текущей волатильности (можно использовать ATR).
2 точка входа (усреднение позиции): открываем еще одну покупку, когда RSI пересекает нижнюю границу болинджера снизу вверх! Стоп меняется на велечину либо среднего ATR между двумя позами, либо на стоп ATR при втором входе.
Закрытие позиции можно строить от обратного пересечения, либо при пересечении среднеарифметической по болинджеру!

Те кто торгуют руками часто меняют разные периоды к примеру RSI 14 или 12 периодом. Естественно алготрейдеры имеют возможность менять периоды посредством оптимизации и если система настолько индикаторная, то стоит это делать хотя бы раз в неделю или две.
Боллинджеры и ATR не стоит оптимизировать!!

Наиболее сильной стороной индикаторных систем, является то, что они подходят для торговли на любом рынке (фортс, спот проверял, все остальные нет). Изначально стратегия разрабатывалась как для торговли на споте.

Надеюсь по описанию, каждый самостоятельно сможет собрать алгоритм, только просьба не выкладывайте его в готовом виде, дабы халявщики не скачали. Через неделю можно и выложить.
Для тех, кто самостоятельно будет собирать алгоритм, учтите, что стратегию всегда можно дополнить своими очевидными фильтрами которые легко выявить на графике построенной RSI, о которых в данной статье умалчивается!

ну и общий для всех инструмент предложи

Можно любой брать. сбер, втб, газ, ртс, можно фьюч можно акции (для ртс можно RTSI). таймфрейм конечно лучше не минутка, 10 оптимально, остальное каждый для себя.

http://www.youtube.com/watch?v=8uCUOaJPtu8

На видео продемонстрирована система вхождения «по тренду», с нестандартным условием стопа, который более адаптивен к рынку и можно использовать для внутредневной торговли на волатильном рынке.
Механизм счетчика, оказанный на видео, позволяет реализовать много собственных идей и не только для стопа, но и в целом для алгоритма.
Не стоит заострять внимание на доходности алгоритма, это не грааль, а алгоритм построенный на статистике!