выкладываю спорный на мой взгляд бот. желающие могут торговать пока действует контерйнер т.е до 17марта2014.
контейнер на Si, с реинвестированием . на картинках слева интервал оптимизации а справа фьючтест т.е. это 12-13йгод.
по чему спорный - если раскладывать пофьючерсно то есть такие на которых нет ни одной сделки.

желающие могут приобрести в открытом виде. с предложениями в личку. цена 0.5BTC

оферта: я не обещаю прибыли. каждый запустивший этот контейнер на реальную торговлю тем самым подтверждает своё осознание рисков и соглашается с тем что убытки только его.

прикольно, 20 скачиваний и ни одного коментария! кто нибудь на реал поставил? не стесьняйтесь я тоже его торгую, разница может быть только в зависимости от момента запуска.

Нет описания даже малейшего. На каком периоде работает, глубина истории пересчёта, какие входы (маркет? лимит?), какие выходы? (стоп ордер или маркет или лимит?), какая стратежка (хоть в общих чертах), используются ли индюки и какие (не надо палить, достаточно перечислить некоторые), какой элемент подлежал(?) оптимизации и т.д. Может тогда кто нибудь и запустит. Я бы, например, скачал и запустил интереса ради. Но так вот вслепую.....

На такой зверской пиле что не запускай - всё мимо денюх..карма такая..))

скрипт построен на сложноВыпендренутом расхождении цены и МА под контролем сжатосглаженного индекса товарного канала. есть выход логический и выход по стоплосу со сложным расчетом цены стопа от дохода и объемного импульса. контролирует наличие противоположной позиции. имеет элементы автокорректировки параметров входа.
оптимизирован большим шагом на 09-10 годах. механизм дозакупки обсуждался в ветке Sar.
таймфрейм 1минута

все в кеше сидят, ждем денег.

интересно....
большой шаг - это какой ?
автокорректировка входа ? - насколько возможно.......

на реал не ставил

большой шаг это десятки, сотни, тысячи.
...имеет элементы автокорректировки параметров входа ...

забыл сказать про контроль просадки- он есть.

ага..сотни тысяч и миллионы и миллиарды.....
так и "параметры входа" - что и как ?

ну там где максимальное значение диапазона =100 большой шаг это 20-30-50, но ни как не 5.
в описание способа авторорректировки углублятся не буду, это от алгоритма к алгоритму подбирается индивидуально. поиск подходящего способа процес творческий и сильно влияет на результат.

возмите любой класический алгоритм и вооружившись утверждением что всю последнюю неделью инвесторы пересиживают в кэше попробуйте сделать чтоб он заробатывал, а не просто не сливал. а потом проверьте его на интревале 12го года. причем без нагромождения дополнительных стохастиков осциляторов и тд. простым заданием других праметров индикаторам указанным в класическом алгоритме. если у вас это получится с перого раза и алготим уместится на 1 экран при маштабе 100% - я сниму шляпу перед Гением .

проблемма не том, чтобы найти зарабатывающий алгоритм, а в том, чтобы общий рез. по счету был +, желательно всегда
кстати - оч. интересный вопрос : шаг оптимизации......
у меня есть понимание, что делать шаг менее чем основной фрейм - бесполезно,и - для фьчерса РТС - менее 10, а вот больше ??? чем определять и как ?.....

ага, а еще чтоб он пилу пересиживал без убытков

и такие чудесные гепчики как сегодня, Ri и Si разошлись в разные стороны.

конкретно этот бот в этом шоу не участовал.

SiU3_MM - сравнение варианта базового с реинвестированием и манименендмента по примеру Саро, ММ1 -это вариант по примеру Саро переделаный с реинвестированием.

тем кто решится включить контейнер на торговлю:
1: скачивая контейнер вы подтвеждаете что вы совершеннолетний, терезвый и адекватный человек реально оценивающий возможные риски и самостоятельно, не перекладывая на других, несете все возможные связанные с реальной торговлей скачиваемого контейнера убытки.
2: контейнер позволяет менять торговые настройки, несмотря на это включать его надо в колличесве лотов -"управляется агентом"

это не атракцион невиданной щедрости- торговать вы сможите реально 1м лотом хотя денег на счету надо на 15 лотов Si. успехов

Поиграться что ли спорным ботом)))) а инструмент какой? Si? а количество? управляется скриптом? и сколько начальное кол-во? да, забыл, а до которого контейнер?

Кстати тоже есть один очень спорный бот на Si, мартингел в пределах 5 входов по 4 контракта с пирамидингом)))) Звучит ужасно, но работает)))) можем "ящиками" обменяться, если интересно.

хм... Существенный поворот. Работает только на Си или алгоритм писался на нем?

от чегоже, гульни. видишь как поправило от исходного алгоритма! количество от 1 лота Si . контейнер до конца следующего фьюча т.е. до 17 декабря, если нужен дальше - обращайтесь решим... можем подумать об обмене , несовсем понятно что такое "ящиками".

2 Саро : Да , алгорим ваялся под Si, имеет коэфициенты которые на другие инструменты надо ставить другие.

тут суть в другом - я вообщето скептически отношусь к предложенному способу маниМененджмента, в общем на первый взгляд и звучит то фантастично " после убытка увеличить количество лотов" каждый человек может заявить что так можно и все слить, но вот исходный алгоритм с логически обоснованным входом и выходом, и стопы для страховки ... и что мы видим - существенное улучшение!
справедливости ради в варианте ММ1 есть возможность задать начальное кол-во лотов и там , как и в исходном алгоритме для скриншотов стоит 2, а вариант ММ старует с 1Si.

Сорри, контейнерами. С описанием стратегии в рамках разумного.