Если речь про тесты на текстовых данных, то по другому и быть не может. В текстовиках есть данные только по свечам.
Сымитировать реальные торги можно скачав тиковые данные, а скрипт выполнять от сжатия. Но это гемор, конечно. Да и в реальности при пересчёте "сделка" нагрузка на комп и канал связи будет тормозить исполнение заявок "в сей же момент".