)Сумма комиссий закладывается на каждую сделку а не только на те которые по факту окажутся на экстремуме, потому что в момент когда цена подошла к лимитке невозможно определить возьмется она или нет. Тоесть на тестировании придется навешать на каждую пунктов по 30 и на вход и на выход и так оно и посчитает, а это нехилая разница. И при реальной торговле если указать, что соглашайся на цену по хуже, то почти всегда(невозможно предсказать как часто)она на неё и будет соглашаться как только тронули нужную цену. Учитывая что числа большие это тоже все ухудшит. Поэтому при тестировани на большом количестве сделок нужно знать точную цену по которой сделка совершилась, а не плюс/минус. И торговать нужно так потом. Иначе заложенные примерности могут дать сумму, которой каждый был бы рад в качестве дохода. Пожадничаешь с закладыванием комиссии-потом в реале обожгешься, заложешь больше хотябы на один тик - выкинешь алгоритм после тестировании на истории, потому что этот тик это минус десятки процентов на контракт. Можно было бы и под маркет ордера устроить корректное тестирование на истории, но для этого нужны стаканные данные хотябы и все равно всего не учесть по какой цене исполнилась бы сделка в реальности. где то по лучше где то по хуже. Единственный выход это алгоритм торгующий строго лимитными ордерами, причем не догоняющими цену, а встречающими её. В этом случае можно быть уверенным, что если цена прошла сквозь заявку, то она принялась. Кроме одного случая - сделка на экстремуме свечи и последующее закрытие сделки до того момента как цена вернется к этой цене. Тоесть tslab при тестировании пишет- закрыл сделку(на экстремуме), открыл противоположную, и закрыл её в плюс, а на самом деле этого ничего могло и не случиться если бы не было сделки на минимуме. Я хочу сейчас протестировать как будто все сделки на краях взялись и второй раз как будто все на краях не взялись и посмотреть результаты. Реальность смоделировать я не смогу, потому что там некоторые возьмутся а некоторые нет и невозможно предполагать какие именно, но хоть так. А все остальные риски типа технических сбоев, я буду решать потом, а не закладывать их в комиссию на каждую сделку. Это не объективно, они могут неделю не случаться. А всякие армагеддоны, когда цена в момент падает на тысячи пунктов, робот все равно не потянет даже маркет ордерами. не успеет. Здесь надо понимать, что какой бы он быстрый не был, а он не особо такой, он все равно видит тоже только прошлое, если цена уже какая то, то она уже такая, как бы он не торопился. Это уже надо решать адекватным к капиталу объемом позиции.

Вот картинка. Все выглядит так, как будто на ней две закрытых сделки и обе в плюс, на самом деле может оказаться так, что на ней не закрытый шорт причем в минусе.