Программа при тестировании считает все лимитные ордера исполненными если была такая цена. На самом деле в жизни они исполнятся не все(те, которые оказались по цене максимума/минимума). Очередь же. Когда она на истории все прогоняет, она не может вернуться на одну свечку назад и проверить гарантированно ли исполнилась сделка, тоесть была ли цена хотябы на один тик лучше чем она входила.
И еще вопрос tslab при торговле лимитные заявки отправляет сразу в стакан? Например тейкпрофит ЦенаВхода+50 отправится в момент открытия позиции или только когда уже будет ЦенаВхода+50?