Парни, все никак не пойму откуда взялась комиссия 50-100, я скрипту в общей сумме закинул на РИУ 24 контракта... проверял исторические тесты и фактические сделки, получалось что в реале он даже лучше входит чем на истории, не всегда конечно, но в любом случае плюс на минус одно и тоже... за три месяца не могу сказать что были серьезные отклонения от виртуальной торговли поэтому мне сложно понять откуда 100 пунктов??? это от объема зависит??? ликвидности на рынке хватает ведь тремя копейками работать.
Если торговать строго лимитными заявками без проскальзывания, тогда надо учитывать только комисы биржи и брокера. Но у лимиток есть нехорошее свойство неисполняться, цена может уйти надолго от заявленной. Или исполнится частично, может не хватить объёма в определённой цене. Если заявка маркет и к тому же по направлению движения, то проскальзывание от заявки до сделки и будет примерно 100 пп для RI (для других инструментов и цифра другая). Со стоп ордерами ещё хуже, на них можно нарваться на спайк.
Если сделка контртрендовая (например продавать на пробое уровня вверх), то проскальзывание вообще может быть отрицательным.
Предыдущий топик
К началу
