Написал скрипт. Несколько сделок в год так как ловит только большие движения. Оптимизировал, оптимизировал и получил например доходность 100%. Начал думать, что в результате подгона появилось много случайных величин, большой стоплосс и начал скрипт "затачивать под работу с индикаторами. Каждая "заточка" уменьшает подгонку скрипта и риски потери денег, но и уменьшает прибыль.

Вопрос насколько стоит полагаться на трейлинг полученый в результате тестирования? Период тестирования 2 года.

Если рынок пойдет более большими или мелкими шагами то велика вероятность неправильной работы скрипта. Опять же если опираться на пересечение ЕМА то выход будет индивидуальный в каждом случае, но опять же меньше прибыль.

Понятно что ответ придет через пару лет, но хотелось бы услышать мнение "бывалых" скриптописателей.

Как не "бывалый" могу предположить, что можно скомбинировать несколько вариантов выхода - по трейлу, по ЕМА, по-чему угодно (в зависимости от текущей прибыли (или других условий) выбирать вид стопа)..плюс учитывать изменяющуюся волатильность (размах движений)в параметрах стопов

и все это реализовать разными скриптами, на разных фреймах,с разными условиями входов- выходов....

Улыбнуло.

это - правильно, и называется - диверсификация....вещь вполне серьезная.

Я прекрасно понимаю что нужно будет так сделать и где то через 2-3 месяца обкатывания схемы "Скрипт - ТС Лаб - Квик - Открытие - Биржа" и понятия максимального количества тонкостей я так и сделаю.
Пока только учусь и набиваю шишек.

Пока только шишки.

лучше устранить из схемы квик. А то шишек будет больше. Мое имхо конечно как бывалого технаря. Чем меньше цепочка тем меньше проблем.

А как его устранить?
Плаза 2 или поменять брокера использующего свой коннектор?

Разместил скрипт на паркинге (не ТСЛаба) и пока все ошибки исчезли.

Когда по заданным про скрипт вопросам к Вам

можете начинать думать, с каким брокером работать)

Попробуйте протестировать на истории, которая не участвовала в оптимизации. Станет понятнее, будет или не будет работать.

У меня была такая идея, но ее не получилось реализовать потому что дома я тестировал на 2-х годичной истории скачанной с Финама. После тестирования заметил, что на графике приказы по продаже совсем не такие как должны быть. Например в "трейлинге" стоит параметр 3% а фактически заявка выставляется при открытии свечи на следующем баре. Стоплоссы то соблюдаются то нет.
Пришел на работу и на подключенном в серверу ТСЛабе (на максимальном участке истории) при тех же результатах оптимизации результаты были совершенно другие. В техподдержку писать не стал так как не на все "ранешние" вопросы получил ответ.
Конечно попробую еще раз провести эксперимент, но сомневаюсь в благоприятных результатах.

Я с финама скачивал больше 2 лет, это фьючерсы на ФОРТС.
Если есть проблемы в работе скрипта, задайте конкретные вопросы с приложением скринов в ветке "Создание алгоритма при помощи визуального редактора", может там помогут.
Пока скрипт работает не так, как Вам надо, переходить к оптимизации рано.

наверное самый правильный момент в этом вопросе с учетом того, что сделок несколько в год и "Оптимизировал, оптимизировал"