Вопрос в том, когда вы собираетесь перехватывать этот геп? Если интервал пересчета стандартный (Интервал) то скрипт об этом гепе НЕ ЗНАЕТ. Если "сделка" - то да, будет знать.
Для интервала "сделка" достаточно выставить заявку с ценой sec.Bars[count-1].Open
Т.е. взять последний бар (в принципе это бар с индексом i в цикле) и выставить заявку по нему.

Собственно это вы прописали в самом начале.

Вы в WealthLab просто код привели или запускали скрипты на реальных торгах? Я что-то не уверен, что второе.