Результат, нет возможности работать через ТСЛаб с гэпами, которые, как понятно не ловят по цене закрытия бара, а как раз по цене ОТКРЫТИЯ (текущего/незакрытого бара).
Воспользуйтесь ISecurityRt.FinInfo.LastPrice
Это предполагает более плотное использование TSLab AIP и усложняет код, но зато все под контролем и вы вольны писать любую идею.